1
За последние несколько лет россий-
ские банки сумели повысить каче-
ство своих кредитных портфелей, и, по
данным Центрального банка, на начало
2012 года объем совокупных «плохих» дол-
гов в банковской системе России снизился
и составил порядка 4,2% — по сравнению с
уровнем в 4,7% за 2011 год. Однако следует
принять во внимание, что снижение доли
проблемной задолженности обусловлено, в
первую очередь, ростом портфелей банков,
который в 2012 году в среднем составил
около 20%. Кредитные риски российских
банков все еще находятся на достаточно
высоком уровне. В ближайшей перспективе
действительно можно ожидать некоторый
рост доли «плохих» долгов, например, в
случае возможного нарастания кризисных
явлений в экономике и резкого торможения
роста кредитования. Кроме того, немало-
важной остается проблема достаточности
капитала банков, в котором они все более
нуждаются вследствие наращивания акти-
вов и в связи с ужесточением в этом году
требований регулятора к резервированию
и оценке капитала.
2
По статистике, одной из наиболее
рискованных категорий заемщиков
остается малый бизнес, в особенности се-
зонный, зависящий от колебаний спроса
и характеризующийся обычно невысоким
уровнем доходов. В целом наибольшие про-
блемы будут испытывать банки, которые
в стремлении получить новых клиентов
недостаточно строго оценивали уровень
их риска. Если такой высокорискованный
портфель не сбалансирован значительным
объемом качественных активов, в случае
даже небольшого ухудшения ситуации в
экономике это может обернуться стреми-
тельным ростом «плохих» долгов. Важно
найти оптимальный баланс между коммер-
ческими интересами и управлением ри-
сками: в Газпромбанке, к примеру, особое
стратегическое и операционное внимание
уделяется развитию направления риск-
менеджмента, по праву признанного одним
из сильнейших на рынке.
3
Традиционно беззалоговые креди-
ты считаются более рискованными.
Экспресс-кредитование физических лиц,
при котором зачастую не проводится до-
статочно глубоких и качественных проце-
дур проверок заемщиков, также сопряжено
с высокими рисками. Риски по подобным
кредитам компенсируются повышенными
Кредитные риски — на высоком уровне
Екатерина ТРОФИМОВА
Первый вице-президент
Газпромбанка
которых затруднено в тех отраслях экономи-
ки, где имеется длительный производствен-
ный цикл. В то же время крупные компании,
реализуя «длинные» инвестиционные про-
екты, имеют достаточные активы, чтобы
также своевременно предпринимать меры
по предотвращению кризисной ситуации.
Поэтому для кредитора в данном случае
подход к каждому корпоративному клиен-
ту является сугубо индивидуальным, и эф-
фективное построение риск-менеджмента
в банке дает возможность в значительной
степени ослабить возможность невозвратов
от крупных заемщиков.
3
Экспресс-кредиты являются наи-
более опасными с точки зрения по-
тенциального невозврата. Хотя если ко-
личество выдаваемых экспресс-кредитов
незначительно, то и объем портфеля
однородных ссуд будет незначительным.
Ипотечные кредиты также можно отнести
к зоне риска в силу их сроков и принимае-
мых при этом залогов, сумма которых, в за-
висимости от рынка недвижимости, может
измениться как в сторону повышения с от-
ложенным залогом (при долевом участии
клиента), так и в сторону понижения.
6
Любое управление проблемными ак-
тивами надо начинать с внутреннего
управления, с переговоров с клиентами,
предоставления им возможности исполь-
зования долговых инструментов и т.д. Если
эти меры не дают результатов, то нужно пе-
реходить уже к внешнему регулированию
(к судам, коллекторам и другим инструмен-
там внешнего воздействия).
28
Банки и деловой мир
август 2012
бизнес из первых рук:
Анкета БДМ