Упрощенная HTML-версия
ставляла 9,6%. При этом многие банки
пользовались временными послабле-
ниями, предусмотренными Указанием
2156-У, поэтому доля ссуд IV–V катего-
рий фактически была занижена. Одна-
ко к 1 октября 2010 доля проблемных и
безнадежных ссуд снизилась, а уровень
резервов на возможные потери вырос
и стал превышать долю таких ссуд (9,4
и 9,2% соответственно). Текущий уро-
вень резервирования практически со-
ответствует принимаемым кредитным
рискам, так что риски масштабного до-
создания резервов снизились.
Былая рентабельность бизнеса
Восстанавливается и рентабельность
банков, возвращая сектору былую ин-
вестиционную привлекательность. За
девять месяцев ушедшего года сово-
купная прибыль кредитных организа-
ций достигла 359,6 миллиарда рублей
против 205,1 миллиарда на начало
года. С октября 2009-го по октябрь
2010 года рентабельность капитала
составила 11,7% (за прошлый год —
лишь 4,9%). По прогнозам «Эксперта
РА», по итогам года банки должны
были заработать около 500 миллиар-
дов рублей. И если на 1 июля было за-
фиксировано 159 убыточных банков,
то на 1 октября таковых осталось 147
из 1030 кредитных организаций.
Тем не менее, оценивая кредито-
способность банка, аналитики агент-
ства «Эксперт РА» по-прежнему рас-
сматривают рентабельность капитала
ниже 2% (в годовом выражении) как
негативный фактор.
Основная угроза
Стабильности банковской системы
по-прежнему угрожает рост концен-
трации крупных кредитных рисков и
обязательств, в том числе на связанных
сторонах. По состоянию на 1 октября
2010 года крупные кредитные риски в
целом по банковской системе соста-
вили 26,4% активов — что ощутимо
выше уровня начала года. По мнению
«Эксперта РА», в посткризисный пери-
од ужесточится борьба за клиентов, и
именно банки с низкой диверсифика-
цией бизнеса имеют больше шансов
потерять устойчивость из-за ухода
ключевых клиентов. При этом усили-
вается давление регулятора на банки,
кредитующие связанные стороны без
обеспечения или формирующие не
адекватные резервы по таким ссудам.
В группе риска
Несмотря на улучшение ситуации в
секторе, по-прежнему остаются банки
потенциально неустойчивые. К первой
группе таких кредитных организаций
«Эксперт РА» относит банки с крайне
низким уровнем достаточности соб-
ственных средств — ниже 11,5%, у ко-
торых чистые и процентные доходы не
покрывают расходы на обеспечение
деятельности. Во второй группе —
банки с высокой концентрацией акти-
вов и пассивов и те, где наблюдается
расширение практики кредитования
связанных сторон. В третью группу
мы выделяем банки с высокой долей
непрофильных активов на балансе без
соответствующего объема «длинных»
пассивов. Если «длинных» ресурсов
мало, долгосрочные вложения в не-
профильные активы вполне способ-
ны подорвать ее ликвидность, а если
потребуется создавать резервы под
обесценение — даже привести к нару-
шению норматива Н1.
В группе риска — также банки,
где высокая концентрация активов и
пассивов сочетается с недостаточным
уровнем достаточности капитала и
обеспеченности ссуд. Если на начало
года только у 21 кредитной организа-
ции норматив Н1 находился в диапа-
зоне от 10 до 12%, то к 1 октября число
таких банков выросло уже до 54.
Совокупная прибыль
банковского сектора
по итогам 9 месяцев
2010 года достигла
360 миллиардов рублей
Источник:
«Эксперт РА», по данным ЦБ РФ.
Достаточность капитала
01.07.09 01.10.09 01.01.10 01.04.10 01.07.10 01.10.10
Отношение капитала
к активам, взвешенным
по уровню риска (Н1), %
18,9
20,3
20,9
20,5
18,9
18,4
Отношение основного ка-
питала к активам, взвешен-
ным по уровню риска, %
11,9
13,3
13,2
13,0
12,5
12,0
Доля основного
капитала, %
63,0
65,5
63,2
63,4
66,1
60,9
Источник:
«Эксперт РА», по данным ЦБ РФ.
Политика резервирования
01.07.09 01.10.09 01.01.10 01.04.10 01.07.10 01.10.10
Сформированный резерв
на возможные потери
по ссудам от общего
объема выданных ссуд, %
6,9
8,0
9,1
9,5
9,5
9,4
Доля проблемных и
безнадежных ссуд в
общем объеме ссуд, %
7,6
8,8
9,6
9,6
9,5
9,2
Источник:
«Эксперт РА», по данным ЦБ РФ.
Концентрация кредитных рисков
01.07.09 01.10.09 01.01.10 01.04.10 01.07.10 01.10.10
Н7, %
177,8
153,8
147,1
148,1
168,1
182,1
Капитал, млрд. руб.
4141,9 4466,4 4620,6 4600,1 4472,7 4581,0
Активы, млрд. руб.
27776,2 28181,8 28022,3 29 284,2 30416,7 31721,7
Величина крупных кредит-
ных рисков к активам, %
26,5
24,4
24,25
23,26
24,7
26,29
Источник:
«Эксперт РА», по данным ЦБ РФ.
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
янв. 09
апр. 09
июл. 09
окт. 09
янв. 10
апр. 10
июл. 10
окт. 10
март 2011
Банки и деловой мир
31
бизнес из первых рук:
женский взгляд на риски