Упрощенная HTML-версия
1
Причинами излишне рискованной по-
литики финансовых организаций в до-
кризисные годы были три основных фактора.
Первый — это некорректная структура
•
мотивации персонала, вовлеченного в
процесс принятия риска, основанная на
стимулировании к достижению макси-
мальных результатов в краткосрочной
перспективе и ослаблении внимания к
долгосрочным целям и результатам.
Второй — это недостаточная глубина
•
самостоятельной оценки риска и из-
лишняя зависимость от внешних оценок
(таких, как рейтинги ведущих агентств,
чьи взгляды не всегда трактовались пра-
вильно, а иногда и не являлись коррект-
ными).
И третий — это невероятная сложность
•
финансовых инструментов, которая за-
трудняла качественный анализ прису-
щих им рисков. Случалось, что компе-
тенция людей, разрабатывающих такие
продукты, существенно превосходила
уровень тех, кто принимал решение об
их покупке.
Безусловно, все компании и банки пы-
таются избежать подобных ошибок, но в
некоторых случаях они бросаются из одной
крайности в другую и «перекручивают гай-
ки». Что касается первых двух причин, то
мы уже достаточно давно ограничили вли-
яние подобных факторов на деятельность
Промсвязьбанка.
В банке в 2010 году была внедрена си-
стема ключевых показателей эффектив-
ности, которая нацеливает сотрудников на
долгосрочный результат. KPI привязывает
переменную часть вознаграждения к долго-
срочным общебанковским целям, а также
амортизирует уже начисленные выплаты.
В текущем году мырасширяем данную систе-
му также и на управленцев среднего звена, а
в перспективе и на всех сотрудников банка.
Мы достаточно сильно за прошедшие
три года продвинулись в собственной оцен-
ке рисков. Сейчас в банке внедряется систе-
ма внутренних рейтингов, которая регла-
ментирует систему прайсинга принимаемых
рисков и исключает ситуации, когда банк
принимает на себя риск с необоснованно
низкой стоимостью или компенсацией за
этот риск. Однако при всей скрупулезности
оценки индивидуальных рисков крупных
заемщиков и контрагентов в банке развиты
и портфельные методы оценки риска, что
позволяет нам активно развиваться в таких
областях, как кредитование розницы или
предприятий МСБ.
Что касается качества оценки сложных
финансовых инструментов, то в нашем слу-
чае вероятность недооценки такого рода
рисков весьма низка. Мы не занимаемся
спекуляциями на рынке ценных бумаг и про-
изводных финансовых инструментов, а тот
портфель, который мы используем в целях
диверсификации нашей подушки ликвид-
ности, сформирован по самым консерватив-
ным принципам и больше его половины со-
ставляют суверенные облигации России.
2
Как банк, работающий в основном в
пределах Российской Федерации, мы
не чувствуем излишней жесткости контроля
деятельности. Безусловно, как и всемпрочим
игрокам, нам хотелось бы видеть меньшую
зарегулированность надзора со стороны ЦБ
(меньший объем бумажного документообо-
рота, безусловный приоритет сути любой
операции над ее формой, большая свобода в
области индивидуальной оценки риска). Тем
не менее мы прекрасно понимаем, что явля-
емся частью социально значимой системы,
которой необходим больший по сравнению
с остальными отраслями уровень надзора.
Что касается западных банковских си-
стем, то некоторые игроки действительно в
ближайшей перспективе могут столкнуться
с некоторыми трудностями, так как далеко
не всем с легкостью удастся привлечь зна-
чительный объем дополнительного капи-
тала, чего требуют стандарты Базеля III.
Некоторым банкам придется прибегнуть к
сокращению рисковой части баланса. Одна-
ко у крупнейших игроков требования ново-
го стандарта Базеля не должны затруднять
рост бизнеса, а следовательно, и говорить
о существенной «зарегулированности» за-
падного рынка тоже не приходится.
3
Не могу согласиться с утверждением о
том, что розница и малый и средний
бизнес являются синонимами высокого ри-
Интуиция важна, но риск-менеджмент —
точная наука
Александра ВОЛЧЕНКО
Первый вице-президент
Промсвязьбанка
март 2011
Банки и деловой мир
33
бизнес из первых рук:
Анкета БДМ: Женский взгляд на риски