Упрощенная HTML-версия
1
На реализацию каждого риска влия-
ют различные факторы, хотя нельзя
отрицать и взаимосвязь этих факторов
между собой. Но уязвимость конкретного
банка от риска зависит в первую очередь от
созданной в нем системы управления дан-
ным риском.
Так, на значимость кредитного риска
влияют состояние экономики (как источ-
ника возврата кредитов) и качество кре-
дитной политики банка.
Воздействие валютного риска опреде-
ляется наличием открытой валютной по-
зиции и нестабильностью рынков, которая
может являться следствием даже обычных
спекулятивных настроений.
Риск потери ликвидности зависит от
темпов прироста денежной массы и потре-
бительской активности клиентов банка, а
также от согласованности активов и обяза-
тельств банка по степени их востребован-
ности.
Реализация и кредитного и валютного
риска влияет на ликвидность баланса кре-
дитной организации, поэтому риск потери
ликвидности рассматривается как ком-
плексный, видимо, поэтому он — и самый
значимый.
2
Риски всегда угрожают слабоуправ-
ляемым банкам, вне зависимости от
их вида. Кризис 2008 года развенчал миф
Too Big to Fail.
Продуктовая универсализация не обе-
спечивает снижение рисков, например, при
концентрации клиентской базы. Специа-
лизация также может быть неоправданной
при отсутствии необходимых ресурсов.
Понять свой потенциал
Роман КЕНИГСБЕРГ
Заместитель директора
департамента банковского
аудита компании ФБК
В
целом наша банковская система по-
дошла к гипотетическому кризису
в более подготовленной форме по срав-
нению с 2008 годом. Например, что каса-
ется валютных рисков, то прямая угроза
минимальна: чистая валютная позиция
банковской системы в настоящее время
положительная. Опосредованное влия-
ние через ухудшение кредитоспособ-
ности заемщиков также невелико: доля
валютных кредитов населению, которое
традиционно наиболее сильно подверже-
но риску несоответствия валютных пас-
сивов и активов, незначительна — 4,4%,
а корпоративные валютные кредиты (20%
всего портфеля) обычно предоставляют-
ся российским экспортерам под валют-
ную же выручку.
Риски ликвидности также кажутся
управляемыми. Центральный банк облада-
ет надежным инструментарием предостав-
ления ликвидности через операции рефи-
нансирования, и, кроме того, риски резкого
оттока рублевой ликвидности отчасти ни-
велируются более гибкой валютной поли-
тикой регулятора, препятствующей спеку-
лятивным атакам на рубль.
Кредитный риск традиционно представ-
ляет наибольший риск для устойчивости
российской банковской системы, и в этом
контексте резкое и значительное падение цен
на нефть (подобно периоду конца 2008 года),
способное ввергнуть отечественную эконо-
мику в рецессию, может вылиться в ухудше-
ние качества кредитного портфеля. В этом
случае правительству, скорее всего, придется
вновь использовать бюджет для пополнения
капитала системообразующих банков.
Что касается превентивных мер, то бес-
покойство регулятора за качество активов
и стремление получить больше свободы в
части надзора понятно и объяснимо (осо-
бенно в свете истории с Банком Москвы).
Вероятно, стоит также задуматься о рас-
ширении макропруденциального инстру-
ментария в целях более эффективного
контроля над формированием рисков в
банковской системе и защиты от «перегре-
ва» в отдельных сегментах кредитования.
Среди таких инструментов можно назвать
контрциклические требования по доста-
точности капитала, соотношению кредит-
ного портфеля банка к депозитным ресур-
сам, левериджу самих банков и др.
Не допускать «перегрева»
Владимир ГОЛУБКОВ
Председатель правления
Росбанка
сентябрь 2012
Банки и деловой мир
21
бизнес из первых рук:
Анкета БДМ