Упрощенная HTML-версия
зрения запаса финансовой устойчиво-
сти, так и с точки зрения «калибровки»
кредитной политики с учетом новых
кризисных тенденций.
Так, по информации из опублико-
ванного МВФ «Доклада о финансовой
стабильности в мире», происходит на-
растание риска дефолтов в Европе, в
результате чего европейские банки мо-
гут понести существенные убытки из-
за обесценения их портфелей суверен-
ных облигаций. МВФоценивает размер
кредитных рисков европейских банков
в размере около 300 миллиардов евро.
Прямым следствием этих событий
стало произошедшее этим летом сни-
жение международных кредитных рей-
тингов крупнейших мировых банков,
таких как Bank of America Corporation,
Barclays Plc, Citigroup Inc, Credit Suisse
Group, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan
Chase, Morgan Stanley, Royal Bank of
Scotland, BNP Paribas, Credit Agricole,
Deutsche Bank, Royal Bank of Canada,
Societe Generale. Тенденция снижения
кредитных рейтингов может сохра-
ниться и дальше, о чем свидетельствует
официальное заявление рейтингового
агентства Moody’s, считающего, что
банки «подвержены волатильности и
возможным крупным убыткам».
Следствием реализации кредитных
рисков станет дефицит капитала евро-
пейских банков, который, по оценкам
аналитиков Credit Suisse, может до-
стичь 165 миллиардов евро.
Качество кредитных
портфелей российских
банков
Анализ качества кредитных портфелей
российских банков можно проводить в
двух срезах. Так, качество кредитных
портфелей банков характеризует раз-
мер созданных банками резервов под
обесценение портфелей ссуд. Согласно
основам банковского регулирования
размер созданных резервов отражает
величину ожидаемых банками потерь
по выданным ссудам. По существую-
щим данным финансовой отчетности,
наши банки в среднем создали резер-
вов в размере около 5% от совокупных
портфелей кредитов — иными слова-
ми, типичный российский банк ожи-
дает, что около 5% выданных кредитов
будут потеряны и списаны на убытки.
Вместе с тем необходимо понимать,
что существенная часть данных резер-
вов была создана под проблемные кре-
диты, возникшие еще в конце кризис-
ного 2008 года и все еще остающиеся
непогашенными на балансах банков.
Однако относительно высокие нормы
резервирования под кредитные риски,
вообще говоря, не означают, будто вы-
даваемые в настоящее время банками
кредиты имеют соответствующий уро-
вень кредитного риска. Естественно
ожидать, что банки извлекли опреде-
ленные уроки из произошедшего кри-
зиса и начали выдавать более каче-
ственные кредиты сообразно новым
экономическим реалиям.
Поэтому второй важной характе-
ристикой качества кредитных порт-
фелей банков являются риски новых
ссуд. В качестве простейшей оценки
Реклама
октябрь 2012
Банки и деловой мир
57
анализ:
тенденции