Упрощенная HTML-версия
5–10%от размера собственных средств
(0,5–1 триллион рублей). При худшем
сценарии это приведет к повышению
ставок на 2–3 п.п., снижению корпо-
ративного кредитного портфеля на
3–5%, а также к снижению темпов ро-
ста ВВП на 1–2 п.п.
А в первой декаде июля, накануне
ожидаемого перехода на новые прави-
ла, сразу несколько международных
экспертных институтов обнародовали
подсчеты «что будет, когда…». Анали-
тик рейтингового агентства Standard
& Poor’s
Ирина ВЕЛИЕВА
отметила,
что
«далеко не все банки готовы к но-
вым требованиям по капиталу. В том
числе есть ряд крупнейших игроков,
которые пока не удовлетворяют тем
нормативам, которые были заявле-
ны»
. Согласно исследованиям компа-
нии КПМГ, если бы переход на Базель
III состоялся в июле, то в Топ-50 бан-
ков новым требованиям частично не
удовлетворяли бы 48% банков. В груп-
пе Топ-20 картина бы изменилась не-
значительно (50%), а вот в катего-
рии Топ-10, по оценкам КПМГ,
«доля
банков, не удовлетворяющих одному
из требований по капиталу, выше
среднего — 70%»
. В целом по банкам
группы Топ-50 дефицит основного
капитала, по расчетам КПМГ, состав-
лял 14%, или 305 миллиардов рублей.
По оценкам агентства Moody’s, только
Альфа-Банку, НОМОС-Банку и банку
«Русский стандарт» потребовалось
бы $700 миллионов для соответствия
новым требованиям по показателю
достаточности основного капитала
(расчеты производились на основе
прежних, более жестких показателей,
смягченных 12 июля).
В Банке России прогнозы незави-
симых экспертов оценили как слиш-
ком пессимистичные. Однако еще вес-
ной и сам представитель регулятора,
заместитель председателя ЦБ
Михаил
СУХОВ
поделился расчетами: переход
на стандарты Базель III будет стоить
российской банковской системе при-
мерно 1 п.п. достаточности капитала.
Но и без внедрения ужесточающих
новшеств этот показатель стремитель-
но падает. Обратимся к статистике:
в начале января 2011 года достаточ-
ность капитала составляла 18,7%, го-
дом позже — 14,7%, на начало 2013-
го — уже 13,7%, а на 1 июня — всего
13,5%. Но это обобщенный показатель
«по больнице». Эксперты утверждают,
что у некоторых региональных банков
этот норматив балансирует на грани
нижней нормы и весьма близок от по-
рогового значения 10%. Потеря одного
процентного пункта в такой ситуации
может оказаться катастрофичной. Да
и в целом для банковской системы ми-
нус 1 п.п. достаточности капитала —
тревожный сигнал.
Тем не менее во время получен-
ной передышки российским банкам
все же предстоит адаптироваться к
новым требованиям. И потому, что
переход на них неизбежен. И потому,
что в итоге, как уверены авторы но-
вых стандартов и регуляторы, должна
сформироваться более качественная,
более прозрачная, более устойчивая
банковская система.
Прежде всего банкам предстоит
разобраться с капиталом: переструк-
турировать и пополнить его. Источ-
ники пополнения теоретически могут
быть внешними или внутренними.
Первые — это средства акционеров.
Но те уже «выложились» в минувший
кризис, и есть предположение, что их
возможностипрактическиисчерпаны.
Под внутренними источниками под-
разумевается в основном собственная
прибыль банков. В прошлом году этот
показатель оказался рекордным для
системы — более триллиона рублей.
Однако есть сомнения, что в этом году
рекорд удастся повторить. По стати-
стике Банка России, число убыточных
кредитных организаций с начала года
выросло более чем втрое — с 55 до
172. Да и собственно внедрение Базе-
ля III будет способствовать снижению
доходности банков.
Альтернатива этим классическим
источникам — субординированные
инструменты в виде тех же бондов и
синдицированных кредитов. И ряд
крупнейших банков в конце прошло-
го — начале нынешнего годов этими
источниками воспользовался. Однако
возможности сторонних инвесторов
вряд ли способны закрыть потреб-
ность всейнашейбанковской системы.
К тому же новые Базельские требова-
ния заставляют банки пересмотреть
подход к пополнению капитала за счет
субордов: тот самый «триггер», пред-
писывающий в критических ситуа-
циях списывать субординированные
инструменты из добавочного капита-
ла либо конвертировать их в акции.
Народная поговорка утверждает,
что перед смертью не надышишься.
В данном случае речь, конечно, не
о буквальной смерти, а о серьезном
ужесточении, которое для некоторых
организаций действительно может
оказаться смерти подобно. Успеют ли
банки подготовиться к январю?
Марина ТАЛЬСКАЯ
август 2013
Банки и деловой мир
17
события и комментарии