Упрощенная HTML-версия
признака и получив обратную связь от
наших клиентов, мы выделили призна-
ки, во-первых, поддающиеся, на наш
взгляд, автоматизации как таковой,
во-вторых — наиболее актуальные для
банков.
В результате в продуктовой линей-
ке ЦФТ по линии ПОД/ФТ появились
следующие инструменты в части вы-
явления операций по кодам признаков
необычных сделок.
Автоматическая установка общих
•
кодов признаков необычных сде-
лок.
Приложение обеспечивает
возможность поиска операций по
ограниченному набору формали-
зованных критериев, суперпозиция
которых в ряде случаев отвечает
определенным признакам необыч-
ных сделок. В качестве критериев
отбора рассматриваются такие рек-
визиты операции, как корреспон-
денция, сумма, назначение платеж-
ного документа, а также отметки о
«подозрительности», установлен-
ные в досье клиентов — владельцев
счетов. При выявлении необычной
операции производится ее автома-
тическая маркировка соответству-
ющими кодами признаков. Поиск
операций осуществляется по таким
кодам признаков подозрительных
сделок: 1117, 1118, 1119, 1301, 1302,
1303, 2206, 2207 и др.
Выявление подозрительных опе-
•
раций по признакам с кодами 1402,
1406, 1407, 1410, 1412, 1413, 1414.
Задача выявления операций по ко-
дам признаков 14 группы сводится
к анализу большого объема данных,
так как в данном случае речь идет
о группе операций, составляющих
подозрительную схему расчетов
.
Составляющие такой цепочки мо-
гут быть распределены во времени
и скрыты среди обычных платежей.
Механизм поиска, реализованный в
упомянутых приложениях, состоит
из двух частей. Первая часть—пред-
варительная обработка данных, по-
зволяющая распределить временные
затраты на проверку. Вторая — спе-
циализированный инструментарий
по выявлению необычных схем
расчетов, базирующийся на методах
математической статистики. По-
добный поиск очень чувствителен
к составу анализируемых данных,
поэтому методы, подготавливающие
статистическийматериал, и алгорит-
мы, непосредственно ведущие поиск
подозрительных операций, имеют
гибкий механизм настройки. Под-
бор параметров настроек позволяет
учесть специфику операций, харак-
терную для конкретного банка.
Выявление подозрительных опе-
•
раций по признаку с кодом 2201.
Поиск операций, относящихся к
признаку с кодом 2201, возможен
только в автоматическом режиме —
речь идет об обнаружении совпаде-
ний с адресом лица, включенного
в Перечень организаций и физи-
ческих лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастно-
сти к экстремистской деятельности
или терроризму. Это приложение
обеспечивает проверку клиентской
базы, а также операций и докумен-
тов на наличие подозрительных
адресов в их реквизитах.
Выявление подозрительных опера-
•
ций по признаку с кодом 2203.
Дан-
ное приложение позволяет рабо-
тать с Перечнем с учетом истории
его изменения. В рамках данного
приложения реализован функцио-
нал поиска операций, участниками
которых являются лица, включен-
ные в Перечень повторно.
Вновь вернемся к Положению
№375-П. После его вступления в силу
высокую актуальность для банков при-
обрели вопросы управления рисками
легализации и отмывания доходов.
С одной стороны, положение обязывает
банки соответствовать требованиям в
частиприменения процедурпо управле-
нию рисками легализации. С другой —
банкам предоставляется определенная
степень свободы в выборе и примене-
нии указанных процедур и методов.
Оба этих фактора, а также наше
стремление предоставить банкам уни-
версальный и вместе с тем удобный
и простой инструмент, определили
структуру и функциональное напол-
нение Приложений ЦФТ для финансо-
вого мониторинга в части управления
риском легализации.
Основныевозможности, заложенные
в реализацию продукта, заключаются:
в формализованном подходе к ис-
•
числению всех видов рисков: риску
по типу клиента, страновому риску,
риску, связанному с проведением
клиентом операций определенного
вида, продуктовому риску;
в контроле уровня риска при вы-
•
полнении операций / заключении
договоров и сделок;
в построении различных отчетов о
•
структуре риска.
Базовый элемент решения, вокруг
которого строятся все другие бизнес-
процессы, процедуры и вычисления, —
система критериев риска. Следует под-
черкнуть, что решение ЦФТ позволяет
банку создать свою собственную, уни-
кальную для него систему критериев.
Критерий риска в данном случае не
что иное, как признак, характеризую-
щий клиента или его взаимоотноше-
ния с банком (признак использования
того или иного продукта), имеющий
вес и внесенный в анкету клиента.
Каждый признак в свою очередь может
иметь дополнительные, субъективные
факторы, которые повышают или по-
нижают его вес.
Критерии риска могут быть сгруп-
пированы по категориям (операци-
онный, страновой, продуктовый). По
совокупности критериев риска, ука-
занных в досье клиента, вычисляется
уровень риска, соответствующий дан-
ному клиенту, или, другими словами,
проводится оценка риска.
Спомощьюразличных отчетов кон-
солидируя данные по всем клиентам в
разрезе групп клиентов, продуктов,
банк получает возможность оценить
структуру рисков легализации в целом
по банку, а также определить причи-
ны нарушения допустимых значений
уровня риска вплоть до самых первых
ступеней аналитики или их сочетания
(критерий риска + продукт + клиент).
Еще один немаловажный аспект
противодействия легализации в
август 2013
Банки и деловой мир
81
Информационные технологии