Упрощенная HTML-версия
БДМ:
Что, помимо Базельских стан-
дартов, стоит на повестке дня? На
какие задачи направлены текущие
проекты?
Многие проекты сейчас связаны
с оценкой заёмщика и кредитным кон-
вейером — как в рознице, так и в кор-
поративном сегменте и МСБ. Банки
используют более сложные методы
оценки: текстовую аналитику, анализ
социальных связей, профилирование
заёмщика на основе его поведения
в сети, использование дополнитель-
ных внешних источников информа-
ции — и всё это в режиме реального
времени. В текущих рыночных усло-
виях, когда качество входящего потока
заявок в целом по рынку снижается,
точность прогнозирования дефолта
клиента выходит на первый план.
Мы видим и стабильный инте-
рес к GRC-системам. Наиболее ак-
туальный тренд в проектах по авто-
матизации процессов управления
операционным риском, внутреннего
контроля и аудита — снижение рас-
ходов. Заказчиков в первую очередь
интересует решение, которое позво-
лит выявить «болевые зоны», требу-
ющие наибольшего управленческого
фокуса. Для задач по управлению
операционным риском и внутренним
контролем это позволяет выявить
те процессы или продукты, которые
приносят наибольшее количество
потерь или недополученной прибы-
ли, и сконцентрировать на них огра-
ниченный бюджет по оптимизации
бизнес-процессов. С точки зрения
подразделений, выполняющих про-
верки бизнес-процессов, внедрение
автоматизированной системы позво-
ляет ускорить и оптимизировать про-
цессы планирования периметров про-
верок— выбирать наиболее значимые
области для достижения планового
финансового результата или иных
параметров, наиболее оптимально
планировать загрузку аудиторов и т.д.
Другой важный тренд — внедре-
ние систем класса GRC для повыше-
ния инвестиционной привлекательно-
сти банка. С точки зрения инвестора,
наличие функционирующей системы
такого класса гарантирует опреде-
лённый уровень качества бизнес-
процессов организации. В то же время
такая система позволяет значительно
снизить расходы на подтверждение
финансовой отчётности независимы-
ми аудиторами.
В последние пять–шесть лет су-
щественно возрос интерес к теме
управления рисками у компаний
реального сектора. Он обусловлен
не столько действующим регламен-
тированием, сколько желанием оце-
нить бизнес в терминологии «при-
быль/убыток» и понять, насколько
соразмерен рисковый профиль биз-
неса демонстрируемым финансовым
результатам.
БДМ:
Меняется ли спрос на инстру-
менты риск-менеджмента в банках?
Что сегодня на первом плане?
Прежде на рынке преобладал интерес
к методологиям и инструментам иден-
тификации и оценки значимых рисков,
сейчас же банки стали воспринимать
задачу по управлению рисками в более
широком смысле. Можно обозначить
направления, автоматизация которых
вызывает наибольший интерес: дан-
ные для рисков (витрины, хранили-
ща), отчётность, стресс-тестирование,
управление лимитами, задачи, связан-
ные с интеграцией рисков в процессы
планирования бизнеса, управление
жизненным циклом моделей. Во мно-
гом расставил акценты документ Бан-
ка России 3624-У.
Очевидно, что любая методология
и отчётность не имеют ценности, если
исходные данные недостоверны. Осо-
бое внимание регулятора к теме дан-
ных также мотивирует банки активно
работать в этом направлении. Одна
из важнейших задач в этой части —
определение наличия и типов связей
между данными рисков и данными
финансов (например, связь «сделка–
счёт»).
Что касается отчётности, то будут
повышаться требования к гибкости
и оперативности предоставления от-
чётов, а значит, все витрины данных
и инструменты репортинга должны
быть на своих местах и иметь при-
личный запас на развитие и масшта-
бирование.
Стресс-тестирование как тако-
вое используется во многих банках,
но, как правило, это ручной процесс.
Причём в последнее время наблюда-
ется тенденция к усложнению при-
меняемых сценариев и увеличению
объёмов раскрываемой информации.
Для того чтобы следовать новым
трендам стресс-тестирования, в опре-
делённый момент банкам потребуется
совершить «фазовый переход» от руч-
ного стресс-тестирования — к про-
мышленным быстродействующим
решениям.
В топ задач, безусловно, попадает
и управление лимитами — как не-
прерывный процесс контроля выда-
ваемых ссуд, мониторинга лимитов
различных иерархий, их утилизации
и влияния на различные рисковые
метрики и нормативы (например, Н1
или Н6). Интересна не только задача
по работе с лимитами, но и интегра-
ция системы управления лимитами
с калькулятором RWA, для оценки
влияния потенциальной сделки на
RWA и Н1.
И несколько слов об управлении
жизненным циклом модели. Очевид-
но, что задача её разработки — до-
статочно проработанный вопрос для
многих игроков банковского сектора.
Но разработать модель — всего лишь
первый шаг. Далее необходимо регу-
лярно проводить мониторинг её ра-
боты, калибровать её и перестраивать.
Обычно эта задача решается в ручном
режиме: есть штат аналитиков, кото-
рые эти модели поддерживают, ведут
и актуализируют. В крупных банках
число моделей насчитывает многие
десятки. Но чаще всего целостного,
прозрачного, аудируемого, воспроиз-
водимого процесса работы с моделью
нет. Между тем задача прозрачно-
сти и воспроизводимости переходит
в разряд обязательных. Поэтому сей-
час у многих банков возникает инте-
рес к enterprise-решениям для работы
с моделями, им интересен некоторый
общекорпоративный фреймворк,
96
БАНКИ И ДЕЛОВОЙ МИР
ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ 2016
B2B:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА