Упрощенная HTML-версия
Василий СИМЧЕРА
Заслуженный деятель науки
РФ, д.э.н., профессор
Валерий КУРГУЗОВ
ЮниКредит Банк, Москва,
к.э.н.
рентабельности капитала (return on
equity) для среднего банка примерно
на 4 процентных пункта в Европе и на
3 — в США.
Розничный, корпоративный и ин-
вестиционный банковские сегменты
почувствуют эти влияния каждый
по-своему. Розничные банки, со сво-
им рутинным бизнесом, очевидно,
будут затронуты в наименьшей мере,
хотя банковские учреждения с очень
низкими коэффициентами достаточ-
ности капитала могут испытывать зна-
чительное давление, а часть из них под
этим давлением исчезнет с рынка.
Корпоративные банки будут испы-
тывать трудности в основном при фи-
нансировании специализированных
кредитных и торговых операций.
Инвестиционные банки испытают
сильное влияние в ключевых областях
своего бизнеса, а именно фондовых
операциях и секьюритизации (хеджи-
ровании) бизнеса. Большинство бан-
ков с существенными долями на рынке
капитала и портфельных инвестиций,
скорее всего, столкнутся с серьезными
проблемами и вынуждены будут едва
ли не коренным образом пересматри-
вать свои бизнес-модели в ближайшие
несколько лет.
Банки уже пытаются управлять
прибыльностью капитала путем со-
кращения издержек и корректировки
кредитных ставок, цен на банковские
услуги и размеров комиссионного воз-
награждения.
В Базеле-3 есть, однако, ряд допол-
нительных мероприятий как общего,
так и конкретного плана, которые бан-
кам следует учесть.
Все банки, независимо от рода дея-
тельности и размера капитала, должны
будут считаться с наступлением ряда
объективных причин и принимать
комплекс действенных мер, которые
должны обеспечить:
сокращение неэффективного ка-
•
питала и увеличение ликвидности,
исходя из субоптимальных реали-
заций новых правил;
реструктуризацию бухгалтерских
•
балансов для улучшения качества
капитала и сокращение потребно-
сти в избыточном капитале, обе-
спечивающую эффективное управ-
ление ограниченными ресурсами;
корректировку бизнес-моделей
•
для создания гибких и оператив-
ных структур с эффективным ка-
питалом, высокой ликвидностью
и конкурентными банковскими
продуктами, пересмотр масштабов
и даже сроков жизни конкретных
бизнес-отраслей.
По нашим оценкам, первые две по-
зиции могли бы на все 40% смягчить
отрицательное воздействие новых
требований Базель-3 на рост при-
быльности капиталов за счет усиле-
ния факторов конкурентной борьбы,
формируемых этими правилами (со
значительными вариантами для от-
дельных банков). Однако в целом ма-
ловероятно, что банки смогут полно-
стью нейтрализовать отрицательные
эффекты и компенсировать воздей-
ствие Базеля-3 на свою прибыльность
в таких серьезных масштабах.
Несмотря на длительный пере-
ходный период, предусматриваемый
Базелем-3, согласование новых пра-
вил и переход на новую отчетность
должны быть в основном завершены
до конца 2012 года.
Расходы для средних банков на ре-
ализацию требований Базеля-3, судя
по имеющимся оценкам, возрастут
на 30%, что (в придачу к 50% уже по-
несенных расходов в связи с удовлет-
ворением требований Базеля-2) со-
ставляет весьма серьезную величину,
которая ранее в мировой банковской
практике не встречалась.
Наконец, реализация новых правил
потребует существенного пересмотра
стратегии банковского планирования,
в частности стратегии управления
банковскими капиталами и рисками,
которые согласно новым правилам
должны понижаться.
Для чего?
Как вцеломизменится банковскиймир
в результате этих преобразований?
Уже отмечалось, что за счет базель-
ских новаций ожидается существен-
ное снижение объемов собственного
56
Банки и деловой мир
март 2011
анализ:
Тенденции