Упрощенная HTML-версия
С
огласно Руководству в каждой
стране должен быть выбран
государственный орган, ко-
торый бы осуществлял мониторинг
кредитной экспансии и принимал ре-
шение о том, когда и в каких размерах
необходимо формировать и использо-
вать контрциклический капитальный
буфер. Размер может составлять вели-
чину в диапазоне от 0 до 2,5% от вели-
чины активов банка, взвешенных по
риску. Решение об увеличении буфера
должно публиковаться за 12 месяцев
до предполагаемого введения — что-
бы дать банкам возможность подго-
товиться. А чтобы уменьшить риск
сокращения предложения кредита в
экономике, решение об уменьшении
буфера может вступать в силу неза-
медлительно.
Предполагается, что регуляторы
будут использовать в своих странах со-
гласованный на международном уров-
не подход для расчета буфера, который
мог бы служить начальной точкой от-
счета для решения о его формирова-
нии. В качестве базового индикатора
для расчета рекомендовано использо-
вать показатель «кредиты/ВВП».
Однако такой подход не может
быть одинаково хорош для всех стран.
Поэтому национальные регуляторы
могут применять собственные подхо-
ды для расчета в своих странах. При
этом следует основываться на пяти
установленных Базельским комите-
том принципах:
1. Цели.
Решения, связанные с
определением порядка функциониро-
вания буфера, должны приниматься
в соответствии с целями его созда-
ния — защитой банковской системы
от потенциальных будущих убытков,
возникающих при избыточном росте
кредита, который приводит к возник-
новению системного риска.
Буфер не может рассматриваться
как инструмент управления эконо-
мическими циклами или ценами на
активы. При этом нельзя упускать из
вида его влияние на проведение моне-
тарной и фискальной политики.
2. Общее руководство по примене-
нию.
Допускается использование иных
подходов помимо базового при приня-
тии решения о создании буфера. При
этом регуляторы должны объяснять,
какая информация и каким образом
используется при принятии решений,
связанных с созданием буфера. Соот-
ветственно, устанавливаются требова-
ния к национальным регуляторам по
раскрытию информации об использу-
емых в стране подходах к регулярному
определению размера контрцикличе-
ского капитального буфера.
3. Риск ложных сигналов.
При
интерпретации информации, полу-
ченной в результате использования
того или иного подхода, регуляторы
должны внимательно оценить факто-
ры, которые могут порождать ложные
сигналы.
Для подтверждения правильности
формирования и использования бу-
фера на основе показателя «кредиты/
ВВП» рекомендуются такие показате-
ли, как:
Что такое
контрциклический
капитальный буфер?
Базельский комитет предложил новый инструмент
макропруденциального регулирования банковской системы — контр
циклический капитальный буфер. Предложенный подход к его использо-
ванию не свободен от недостатков, но направлен на решение важного
вопроса — управления избыточным ростом кредита, который приводит
к возникновению системного риска в экономике.
62
Банки и деловой мир
ноябрь 2011
анализ