Упрощенная HTML-версия
дополнительные резервы, что также
уменьшит банковский капитал.
Кроме того, Банк России недавно
внес ужесточающие поправки в ин-
струкцию 110-И, оценивающую активы
по степени риска и предписывающую
необходимый объем резервов для каж-
дой группы вложений. Банкиры уже вы-
сказали недовольство по этому поводу:
новые правила заставят многих из них
досоздавать резервы, омертвив еще
какую-то часть собственного капитала.
Но понятна и логика регулятора: более
жесткая оценка рискованности активов
и требование более объемного резерви-
рования под них — это его инструмент
управления кредитными рисками бан-
ков, которые, если честно, в прошлом
году несколько переборщили с раздачей
займов. Ушат холодной воды, вылитый
регулятором на головы поднадзорных,
эффект уже произвел: итоги января по-
казали существенное замедление тем-
пов кредитования. С одной стороны, это
означает снижение рисков плохих дол-
гов. С другой— сужение возможностей
банков зарабатывать прибыль, за счет
которой можно поправить капитал.
Инерция или шок
Формально уровень капитала банков
пока достаточен. Но запас его совсем
небольшой и обеспечивает лишь уме-
ренную защиту от рисков, принятых
на баланс. Даже без серьезных внешних
стрессов кредитные организации из
группыриска, выявленнойЦМАКП, при
малейшем незапланированном резком
движении (например, ухудшении каче-
ства «связанной» ссуды) могут оказаться
на грани потери капитала. Причем сами
они генерировать капитал, в виду низ-
кой прибыльности, уже не в состоянии.
Речь действительно идет об опасности
кратного роста громких банкротств.
Кто оказался в группе риска? Увы,
в этой сотне, по расчетам ЦМАКП,
крупные частные столичные банки
(с головными офисами в Москве или
Санкт-Петербурге), из них около десят-
ка тех, кого принято относить к систе-
мообразующим, более четверти из них
входят в Топ-200 российских банков,
пять–шесть — в Топ-30. На их долю в
начале года приходилось около 20% со-
вокупных активов банковской системы
и примерно столько же депозитов на-
селения (размещенных за пределами
Сбербанка). Какими-то особыми при-
метами по своим стратегиям (напри-
мер, специализация на рознице, корпо-
ративном обслуживании либо работе
на рынке ценных бумаг) они не выде-
ляются. Но некоторыми общими при-
знаками «нездоровья» обладают. Это,
во-первых, хронически низкий уровень
прибыли до создания резервов (у всех
банков из группы риска прибыльность
активов составляет 2,3%, у банков из
Топ-200 — 0,7%). Во-вторых, высокая
доля рискованных активов в портфелях
(негосударственных ценных бумаг —
Источник:
Центр экономических исследований МФПА.
Динамика достаточности капитала (Н1)
Н1 ТОП-30
Фактический Н1
Н1 Сбербанк
14,7
10
12
14
16
18
20
22
24
01.01.07
01.04.07
01.07.07
01.10.07
01.01.08
01.04.08
01.07.08
01.10.08
01.01.09
01.04.09
01.07.09
01.10.09
01.01.10
01.04.10
01.07.10
01.10.10
01.01.11
01.04.11
01.07.11
01.10.11
Норматив достаточности капитала (Н1) крупнейших банков
Банк
01.01.2011 01.04.2011 01.07.2011 01.10.2011 01.12.2011
Промсвязьбанк
11,60
11,01
10,87
10,48
10,16
НБ Траст
11,84
11,03
11,09
10,25
10,19
ВТБ 24
13,15
12,48
12,05
11,26
11,09
МКБ
12,61
11,73
11,14
11,72
11,20
ТрансКредитБанк
12,66
12,01
11,67
11,26
11,29
Банк Москвы
18,12
17,38
10,41
11,59
11,38
МБРР
13,26
13,33
12,48
11,98
11,48
Банк Возрождение
14,59
13,58
12,74
11,86
11,56
Банк Зенит
13,63
11,89
12,85
11,53
11,59
Альфа-Банк
13,75
12,47
12,71
11,06
11,60
Банк Уралсиб
13,79
13,84
12,89
11,60
11,62
Номос-Банк
11,48
11,97
12,45
11,97
11,68
Газпромбанк
13,90
13,04
14,83
12,98
11,80
Открытие
15,53
14,41
14,41
12,91
12,03
Петрокоммерц
15,73
15,15
13,35
12,43
12,23
Банк Санкт-Петербург
13,17
12,32
12,06
11,57
12,49
Росбанк
26,20
14,47
14,86
12,34
12,55
Банк ВТБ
22,88
18,01
18,14
13,52
12,67
МДМ Банк
14,38
14,53
13,43
12,71
12,72
Россия
17,73
16,89
16,01
14,18
12,91
Ханты-Мансийский Банк 15,21
14,16
12,36
12,80
12,94
ЮниКредитБанк
16,32
14,97
15,02
13,50
13,10
Райффайзенбанк
17,09
16,89
14,64
13,08
13,15
Россельхозбанк
18,88
17,89
17,63
14,57
14,19
Нордеа Банк
20,66
22,20
20,82
16,41
15,76
Сбербанк России
17,86
18,36
17,87
16,76
16,13
ОТП Банк
17,13
19,50
19,61
17,39
16,92
Абсолют Банк
17,17
20,01
20,45
17,80
17,79
Связь-Банк
21,01
21,34
21,80
18,96
19,17
Ситибанк
25,09
26,82
26,52
20,82
21,02
НКЦ
24,72
30,55
31,39
30,81
29,44
Центрокредит
36,12
38,74
47,89
34,33
37,83
Источник:
Центр экономических исследований МФПА.
март 2012
Банки и деловой мир
75
анализ