Упрощенная HTML-версия
1
Полагаю, что наиболее значимые ри-
ски для банковской системы в бли-
жайшем обозримом будущем — это валют-
ный и кредитный. Так, при значительном
изменении стоимости валюты многим фи-
нансовым институтам придется принимать
экстренные меры по выправлению откры-
той валютной позиции. Но не всегда эти
меры носят долгосрочный характер. В том
случае, если изменение стоимости валют
будет плавным — банки успеют отреагиро-
вать, если резким — немногим, к сожале-
нию, удастся выстоять.
Также всем известно, что в банках со-
храняется концентрация кредитных ри-
сков на группу так или иначе связанных
между собой заемщиков. Положение может
стать еще хуже в том случае, когда заемщи-
ки связаны с самим банком (я имею в виду
кредитование менеджеров, акционеров,
собственников банка и связанных с ними
компаний). При максимальном значении
норматива Н6 в 25% реальный показатель
кредитного риска на связанных заемщиков
может превышать 50% и даже 70%. При та-
ких значениях этого норматива банк очень
сильно зависит от состояния отрасли,
где работают его заемщики. Необходимо
постоянно диверсифицировать кредитный
портфель, только в этом случае банк не не-
сет существенных потерь при изменении
рыночной ситуации.
2
Проводить прямую зависимость
между специализацией банка и его
устойчивостью нельзя. Здесь следует ско-
рее обратить внимание на так называемый
«риск менеджмента». Зачастую во главе
кредитных организаций стоят люди, ко-
торые вынесли из предыдущих кризисов
только одно правило: доход здесь и сейчас.
Именно такая управленческая политика и
склонность к повышенным рискам с целью
получения сверхдоходов (кредитование
заемщиков без достаточно надежного обе-
спечения или покупка высокорискованных
ценных бумаг) способствуют наибольшей
уязвимости банка во время кризиса.
4
Конечно, кризис преподал много
уроков, но в силу обстоятельств, как
показывает практика, пока еще не все бан-
ки приступили к выполнению «домашней
работы». Банк России по-прежнему перио-
дически отзывает лицензии у кредитных
организаций.
Не все выполнили «домашнюю работу»
Мурад АТЦИЕВ
Заместитель председателя
правления АБ «БПФ» (ЗАО)
1
На мой взгляд, миной замедленного
действия является наращивание бан-
ками вложений в ценные бумаги, которое
происходило в период восстановления рын-
ка после острой фазы кризиса. Увеличение
доли ценных бумаг в структуре активов как
альтернатива кредитованию вполне оправ-
дано с точки зрения управления ликвидно-
стью и получения дополнительного дохода
за счет левериджа. Однако при обострении
кризиса на фондовом рынке, схожего с си-
туацией 2008 года, убытки от снижения
стоимости ценных бумаг представляют
реальную опасность для банков с низким
уровнем достаточности капитала.
Что касается кредитного риска, то он
для банков всегда сохраняет свою актуаль-
ность, особенно в кризисный период. Банки
сейчас продолжают наращивать объемы
кредитования нередко за счет ослабления
требований к заемщикам. Однако сниже-
ние качества кредитного портфеля и не-
обходимость досоздавать резервы все же
несколько растянуты во времени и дают
определенную возможность для маневра.
2
Какой-то особой уязвимости ни у
кого нет. За последние четыре года
мы были свидетелями несостоятельности
у самых разных типов банков, при этом
каждый отдельный случай был по-своему
уникален. Как и ранее, многое будет решать
финансовая поддержка со стороны госу-
дарственных структур, заинтересованных
в том, чтобы не была нарушена стабиль-
ность банковской системы в целом. Однако
Внутренних «провокаторов» нет
Максим ТАРАКАНОВ
Руководитель управления
анализа и контроля рисков
на финансовых рынках
Азиатско-Тихоокеанского
Банка
сентябрь 2012
Банки и деловой мир
27
бизнес из первых рук:
Анкета БДМ