Упрощенная HTML-версия
а с использованием комплексного подхода
с учетом межотраслевых корреляционных
факторов.
4
За столь короткий период вряд ли
можно говорить о появлении на
российском экономическом пространстве
банков нового образца. Во-первых, для
этого прошло недостаточно времени, а во-
вторых, стоит признать, что последствия
кризиса до конца преодолели далеко не
все. Именно с этим связано пристальное
внимание национальных и международ-
ных регулирующих органов и рейтинго-
вых компаний к банковскому сообществу.
Российский банковский сектор — не
исключение. Но уроки кризиса, без со-
мнения, не прошли бесследно, и выводы
нашли свою реализацию в сегодняшних
принципах риск-менеджмента и системах
управления активами и пассивами, кото-
рые используют банки. Это выражается,
например, в осторожности и повышенном
консерватизме при оценке кредитного ка-
чества потенциальных контрагентов, вы-
страивании систем хеджирования рисков
за счет использования всего спектра бир-
жевых инструментов (включая деривати-
вы) и повышенной осмотрительности при
моделировании денежных потоков и про-
гнозов ликвидности (с учетом шокового
скачка стоимости).
1
Риски делятся на те, которыми мож-
но управлять, и на глобальные, кото-
рые можно только ограничивать.
Валютный риск мы «покупаем» за рубе-
жом, поэтому, по большому счету, он не за-
висит от российских регуляторов и участ-
ников рынка, в том числе и от банков. За
ним можно только следить, учитывать его
и ограничивать.
В последнее время все чаще говорят о
риске ликвидности, но, на мой взгляд, у
Центрального банка достаточно инстру-
ментов и средств, чтобы его контролиро-
вать и минимизировать.
Кредитный риск, прежде всего, зависит
от банков. Поэтому для нас он наиболее
важен, именно на нем сейчас и стоит со-
средоточиться.
2
Я полагаю, что розничные банки или
банки, которые имеют большой роз-
ничный портфель на своем балансе, безу-
словно, наиболее устойчивы к различным
видам рисков — именно по причине ди-
версификации портфеля. Если клиент взял
у банка 100 долларов, то он зависит от бан-
ка, а если 100 миллионов долларов — банк
уже зависит от него. И из-за двух–трех
крупных клиентов, если они по каким-то
причинам перестают платить или забира-
ют свои деньги, у банка могут начаться се-
рьезные проблемы. Чем более диверсифи-
цирован портфель (как по заемщикам, так
и по вкладчикам), тем устойчивее банк.
Что касается размеров, крупные банки
более устойчивы, потому что у них не не-
сколько, а хотя бы 100 клиентов, а это —
уже своего рода диверсификация. Кроме
того, крупной кредитной организации лег-
че получить фондирование у регулятора
или через иные источники. Большим верят
больше.
3
На мой взгляд, системный кризис не
может быть спровоцирован банков-
ской системой, ни один из рассмотренных
рисков не может стать тому причиной.
Если он и распространится на банковскую
сферу, то лишь как следствие системно-
го кризиса, существующего в России. Мы
проходили это в 2008 году, когда кризис
был в масштабах страны и даже мира. Тогда
пострадала не только банковская система,
были задеты все отрасли: строительство,
металлургия, розничная торговля.
4
Я считаю, что кредитные органи-
зации усвоили определенные уро-
ки прошлого и сегодня готовы в большей
степени, нежели в 2008 году. Но одновре-
менно мы видим рост уровня кредитных
рисков и ослабление кредитной полити-
ки — банки стремятся больше зарабаты-
вать, некоторыми 2008-й уже забывается.
Большим верят больше
Григорий ВАРЦИБАСОВ
Член правления банка
«ТРАСТ»
42
Банки и деловой мир
сентябрь 2012
бизнес из первых рук:
Анкета БДМ