Упрощенная HTML-версия
▶
риск для макроэкономики, но это
не риск для банковской системы.
В каком направлении пруденци-
альный надзор должен развиваться
в ближайшее время?
Вызов, связанный с кредитова-
нием аффилированных структур и
непрозрачных проектов собственни-
ков банков, все еще остается в силе.
Предстоит работа по повышению
прозрачности таких операций. Те
изменения, обусловленные частич-
ным внедрением принципов Базеля
III, которые планируется принять до
конца года, как раз будут направлены
в эту сферу. Частичность же внедре-
ния принципов обусловлена важным
отличием ситуации в российской и
западной финансовой сферах. За ру-
бежом озабочены тем, как оградить
банковскую систему от транслируе-
мых в нее рисков околофинансового
сектора — инвестиционных, хедж-
фондов. У нас главный риск тоже
околобанковский — кредитование
проектов акционеров. Эти риски от-
части похожи, но все-таки разные, и
контролировать их надо по-разному.
Еще по поводу кредитования свя-
занных сторон. До сих пор некоторые
аудиторы подтверждают некоррект-
ные данные в этой сфере, закрывают
глаза на кредиты аффилированным
структурам. «Серые» списки таких
аудиторов у ЦБ есть, а вот механиз-
ма их наказания нет. Его, безусловно,
надо создать.
Еще большой вызов, наверное,
главный в ближайшее время—транс-
формирование системы взносов бан-
ков в ССВ. Я, например, считаю, что
проводитьдифференцированиеисхо-
дя из размера банка и из процентных
ставок неверно. Дифференциация по
процентным ставкам—вообще цено-
вое регулирование на конкурентном
рынке. Это говорит о том, что мы не
можем найти другого критерия фи-
нансовой устойчивости банка, кроме
как ставка. Модель некоторых банков
позволяет привлекать депозиты по
ставке 13%, другие могут позволить
себе привлекать только под 8%, и уже
при этом у них начинается бардак.
Первые могут оставаться более фи-
нансово устойчивыми, чем вторые.
Третий вызов с точки зрения пру-
денциальных норм — то, что связа-
но с ресурсной базой, с пассивами.
Норматив ликвидности Н4, увязан-
ный и со сроками пассивов, многие
банки обходят. Не от хорошей жиз-
ни, конечно. Они дробят долгосроч-
ные кредиты, которые нужно выда-
вать на пять–шесть лет, на годичные,
а потом пролонгируют. Норматив Н4
реально не отражает риск банка. Эту
норму нужно корректировать.
Еще один риск, связанный с пас-
сивной базой, состоит в том, что
у некоторых банков в пассивах —
чрезмерная доля депозитов физи-
ческих лиц. Это, безусловно, хоро-
ший ресурс, гораздо лучший, чем
привлеченный на внешних рынках,
а тем более у Минфина или ЦБ. Но
есть достаточно большая группа бан-
ков, которые находятся в сложном
финансовом состоянии, но облада-
ют обширной депозитной базой. Их
риск не в том, что ставки, возможно,
повышенные, а в том, что, если воз-
никнет локальная паника вкладчи-
ков, они рискуют и вовсе потерять
финансовую устойчивость. И в этом
плане нет не то что норматива, но
хотя бы ориентира — до каких объе-
мов можно набирать депозиты, какой
уровень доли депозитов в пассивах
является «красной зоной».
примерное определение масштаба группы банков,
наиболее интесивно кредитующих аффилированных лиц
Прибыльность и темпы прироста капитала банков (2011, %)
–50
–30
–10
–10
–30
30
50
70
90
110
10
30
50
70
90
110
130
150
Темп прироста собственного капитала (за год), %
Биссектриса угла
Медианное значение
ROE (8,7%)
10
Балансовая прибыль / Собственный капитал на начало года (ROE), %
«область нормы»
«область аномалии»
Источник:
ЦМАКП.
Источник:
ЦМАКП.
первая стратегия:
распределение потребности
в докапитализации
за счет государства
по группам банков
Нефтегазовые доходы, % ВВП
Цена на нефть марки Urals, долл./барр.
Оптимистический сценарий, млрд руб.
Инерционный сценарий, млрд руб.
Число банков в группе
(инерционный сценарий, правая шкала)
% ВВП
долл./барр.
Частные
столичные
банки
Частные
региональные
банки
Дочерние
банки
нерезидентов
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
2
4
6
8
10
12
60
80
100
120
8,4
8,5
8,9
19,5
10,3
7,8
10,8
8,9
69
61
94
78
109
109
97
101
104
8,5
млрд руб.
2
23
38
41
86
1
45
27
5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
10
20
30
40
50
январь–февраль 2013
Банки и деловой мир
81
анализ