Упрощенная HTML-версия
Базель III и дефицит капитала
01.01.2011
01.01.2012
01.01.
SMS-код Генератор
одноразовых
паролей
Список
одноразовых
паролей
Технология
на базе
открытого/
закрытого
ключа
(ЭЦП/АСП)
Кредитный портфель (валовый)
Активы
Темп прироста активов, %
2012
2011
Удовлетв. требованию
Добавочный капитал
Основной капитал
Не удовл. требованию
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
23
%
Top 10 Top 20 Top 50
Структура
Основного
капитала
20
30
40
50
60
70
80
90
В % от кол. банков
В %
30
50
50
52
96,3
3,7
48
70
SMS-код Генератор
одноразовых
паролей
Список
одноразовых
паролей
Технология
на базе
открытого/
закрытого
ключа
(ЭЦП/АСП)
2012
2011
Удовлетв. требованию
Добавочный капитал
Основной капитал
Суборд. долг
Другое
Дефицит
Текущее
Не удовл. требованию
%
Top 10 Top 20 Top 50
Структура
Основного
капитала
Структура
Основного
капитала
Для банков,
имеющих
суб. долг
Требования
к Основному
капиталу
20
30
40
50
60
70
80
90
В % от кол. банков
В %
В % от Основного капитала
В %
30
50
50
52
96,3
3,7
48
70
2,8
14,5
12,5
85,5
87,5
97,2
Удовлетворяют
Субординированный долг
Другое
Не удовлетворяют
Top 10 Top 20 Top 50
Дополнит.
капитал
Всего
капитал
2
3
4
5
6
7
8
9
В % от кол. банков
В %
20
80
30
70
36
39
84
64
16
61
Источник:
КПМГ.
Половина банков Топ-10 не удовлетворяет
требованию к достаточности капитала Н1.2
• Всего по Топ-50 банкам наблюдается дефицит
в 305 млрд руб. в инструментах Основного
капитала
• Доля банков Топ-10, не удовлетворяющих одному
из требований, выше среднего
• На основе исследуемой информации 70% Топ-10
банков не удовлетворяют требованию Н1.2
• Доля Добавочного в Основном капитале менее
4% (Топ-50)
• Большинство банков не имеют суборд. долга
в Основном капитале, в банках, имеющих данный
инструмент, его доля в среднем составляет 12,5%
от Основного капитала
• Величина дефицита сильно варьируется в
зависимости от банка, интервал составляет
от 6.1% до 20.7% для банков Топ-20, не
удовлетворяющих требованию к Основному
капиталу
• Банки, имеющие «неприемлемый» суборд. долг,
могут столкнуться с серьезным дефицитом
капитала
• Использованы следующие предположения:
– источники капитала не изменяются в течение
переходного периода
– мгновенное полное исключение неприемлемых
источников капитала
• На текущий момент банки формируют суборд.
долгом более половины Дополнительного
капитала, что соответствует 16% от общего
капитала
Средний дефицит Основного капитала
по показателю Н1.2 составляет более 14%
(для банков Топ-50 с дефицитом)
Полное исключение неприемлемых источников
капитала приведет к серьезному снижению
капитала
Отношение капитала к активам,
на конец месяца, %
Доля просроченной задолженности и
проблемных и безнадежных ссуд в кредитном
портфеле банков,
на конец месяца, %
Отношение капитала к активам, банковская система в целом
Отношение капитала к активам, банковская система без учета
Сбербанка, ВТБ и Банка Москвы
Отношение капитала к активам, взвешенным с учетом риска (Н1),
банковская система в целом (правая шкала)
13,2 13,1
12,4
12,1
11,6
10,4
11,2
11,4
11,5
11,1
14,5
21,0
17,3
14,9
13,1
13,7
13,4
13,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
янв. 2008
апр. 2008
июл. 2008
окт. 2008
янв. 2009
апр. 2009
июл. 2009
окт. 2009
янв. 2010
апр. 2010
июл. 2010
окт. 2010
янв. 2011
апр. 2011
июл. 2011
окт. 2011
янв. 2012
апр. 2012
июл. 2012
окт. 2012
янв. 2013
апр. 2013
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
10,8
* Без учета Банка Москвы.
NPL**
** В соответствии с Положением 254-П Банка России.
В кредитах всего*
В кредитах предприятиям*
В кредитах населению*
5,1
7,6
8,8
9,6 9,5
9,2
8,3
7,9
7,2
6,8 6,6
6,1
6,4
6,3
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
10,5
янв. 2009
мар. 2009
май. 2009
июл. 2009
сен. 2009
ноя. 2009
янв. 2011
мар. 2011
май. 2011
июл. 2011
сен. 2011
ноя. 2011
янв. 2010
мар. 2010
май. 2010
июл. 2010
сен. 2010
ноя. 2010
янв. 2012
мар. 2012
май. 2012
июл. 2012
сен. 2012
ноя. 2012
янв. 2013
мар. 2013
май. 2013
7,7
7,2
5,3
4,1
4,3
4,1
6,3
7,2
4,1
4,5 4,4
5,7
Источник:
ЦМАКП.
Источник:
ЦМАКП.
сентябрь 2013
Банки и деловой мир
55
Анализ:
обзор