Упрощенная HTML-версия
ства, и от его готовности к риску, либо
Банк может разработать для него инди-
видуальную стратегию. В любом случае
будут удовлетворены все особые поже-
лания, например, запрет на приобре-
тение каких-либо конкретных ценных
бумаг, на инвестиции в определенные
отрасли промышленности и прочее.
Инструментарий
инвестиционного управления
Для реализации процесса управления
инвестициями клиентов FWR выбра-
ны три взаимосвязанных решения
Advent.
Модуль АРХ предназначен для уче-
та портфелей и клиентов. Он включает
все активности по клиентам. Система
хранит разного рода классификаторы,
всю историю портфеля в виде тран-
закций, в ней же реализованы около
полутора сотен стандартных отче-
тов. Предусмотрена и возможность
создавать в неограниченных количе-
ствах кастомизированные отчеты с
помощью дополнительных утилит —
Advent Report Writer Pro и Microsoft
SSRS. В АРХ содержатся все исполь-
зуемые финансовые инструменты с
массой атрибутов и возможностями
построения различных классифика-
ций, а также простые и синтетические
индексы, валюты, их курсы и различ-
ного рода котировки ценных бумаг,
разнообразные справочники.
Функционал модуля Моху позво-
ляет оперативно отслеживать, какие
портфели перестали соответствовать
новой модели, и предлагает создать
клиентские поручения. В актуаль-
ной версии модуль разделен на два:
Portfolio Manager и собственно Моху.
Portfolio Manager позволяет модели-
ровать новые стратегии, создавать мо-
дельные портфели, привязывать к ним
индивидуальные портфели клиентов
и производить ребалансировку (про-
центное перераспределение активов
между какими-то классами активов
либо конкретными инструментами).
Моху — приложение для ручного
и автоматического создания и испол-
нения поручений клиентов. Из АРХ
в Моху импортируются портфели и
ценные бумаги, из внешних систем за-
гружаются внутридневные котировки.
Кроме того, в Моху реализована вну-
тридневная отчетность — как по пору-
чениям клиентов, так и по портфелям.
Инаконец, RulesManager—чрезвы-
чайно мощный и гибкий инструмент,
позволяющий автоматически отслежи-
вать соответствие структуры клиент-
ских портфелей риск-профилюклиента
и выбранной им стратегии, проверять,
достаточна ли квалификация клиен-
та для совершения сделок с теми или
иными финансовыми инструментами,
выполнять пожелания клиентов в виде
отдельных правил и ограничений для
индивидуальных портфелей. Таким
образом, выполнение проверок, кото-
рое раньше требовало значительных
усилий от персонала и влекло дополни-
тельные расходы из-за необходимости
заключения сделок, отменяющих ранее
выполненные, не соответствующие
требованиям compliance сделки, пол-
ностью автоматизировано и не требует
никаких дополнительных затрат.
Этапы внедрения
Для выполнения проекта автомати-
зации доверительного управления
инвестициями состоятельных клиен-
тов была выбрана компания «Сини-
мекс», известная на российском рын-
ке обширным опытом автоматизации
бизнес-процессов в банковской сфере.
«Синимекс» — официальный партнер
компании «Адвент» в России, ее со-
трудники проходят здесь обучение и
являются ее сертифицированными
консультантами.
Сейчас проект находится в актив-
ной фазе. Весь процесс, начиная от
риск-профилирования и заканчивая
подготовкой отчетности, планируется
автоматизировать до конца 2013 года.
Для пользователей система Advent
эргономична и удобна. Но, учитывая
сложность базыи необходимость инте-
грации, не так проста для внедрения.
«Рекомендованная разработчи-
ком продолжительность внедрения
типового коробочного решения, при
условии, что оно не требует интегра-
ции с другими системами, составляет
не менее полугода,
— поясняет
Юлия
ПЕРФИЛЬЕВА
. —
Но проект предпо-
лагал интеграцию системы, прежде все-
го с бэк-офисом. И это оказалось самой
сложной частью внедрения, так как бэк-
офисная система основана на другой ло-
гике, нежелиАдвент, содержитогромное
количество бухгалтерскойифинансовой
информации, инамприходится выстра-
ивать сложные процессы обмена данны-
ми для синхронизации двух систем»
.
Проект разделен на две фазы.
В первой фазе система Advent была
развернута, настроена, в нее загруже-
ны актуальные клиенты, портфели и
финансовые инструменты, настроена
ежедневная загрузка позиций по каж-
дому портфелю. Основной результат
первой фазы — автоматизация про-
цесса ребалансировки портфелей. На
второй фазе планируется загрузить в
Advent исторические данные, настро-
ить ежедневную загрузку уже не по-
зиций, а транзакций по портфелям из
внешних систем, выполнять реконси-
ляцию данных, разработать кастоми-
зированную отчетность, полностью
интегрировать систему с внешними
системами, с торговыми площадками
и основными брокерами, чтобы была
обеспечена автоматическая обработка
клиентских поручений. После этапа
пользовательского тестирования на-
мечено полностью ввести систему в
эксплуатацию.
Одно из дополнительных досто-
инств Advent —наличие сервиса адми-
нистрирования активностей (activity
Для выполнения проекта автоматизации
доверительного управления инвестициями
состоятельных клиентов
была выбрана компания
«Синимекс»
, известная на российском рынке
обширным опытом автоматизации бизнес-
процессов в банковской сфере
94
Банки и деловой мир
сентябрь 2013
Информационные технологии