Мария Воронкова: «Банки начали использовать более сложные модели…» A− A= A+

Тема управления рисками становится всё более актуальной. Мария ВОРОНКОВА, руководитель направления риск-менеджмента SAS Россия/СНГ, рассказала о том, на каком уровне находится риск-менеджмент в российском банковском секторе сегодня, какие задачи наиболее актуальны и какие разработки помогают их решать наиболее эффективно.

БДМ: Какие задачи в области риск-менеджмента на сегодня уже практически закрыты российскими банками — автоматизированы или решаются с помощью современных аналитических инструментов?

В риск-менеджменте достаточно хорошо используется аналитический инструментарий. На достаточно высоком уровне автоматизации закрыты все задачи, связанные с моделированием. Спектр разрабатываемых моделей в любом банке достаточно широк, и включает в себя заявочные, поведенческие модели, модели LGD, EAD и другие. В крупнейших банках разработаны и успешно функционируют соответствующие подразделения, инструменты, процессы и регламенты для разработки моделей. Вопросов, зачем нужны модели и какое value они приносят, уже не возникает. Можно сказать, что с точки зрения моделирования, как некой точечной задачи, банки отлично понимают — что нужно делать, для чего и как.

У банков, работающих в розничном сегменте, вполне качественно проработана задача автоматизации процессов принятия решений, так как эффективность работы кредитного конвейера — здесь одно из необходимых условий успешности.

 

БДМ: Что, помимо базельских стандартов, стоит на повестке дня? На какие задачи направлены текущие проекты?

Многие проекты сейчас связаны с оценкой заёмщика и кредитным конвейером — как в рознице, так и в корпоративном  сегменте, и в МСБ. Банки используют более сложные методы оценки: текстовую аналитику, анализ социальных связей, профилирование заёмщика на основе его поведения в сети, использование дополнительных внешних источников информации — и всё это в режиме реального времени. В текущих рыночных условиях, когда качество входящего потока заявок в целом по рынку снижается, точность прогнозирования дефолта клиента выходит на первый план.

Мы видим и стабильный интерес к GRC-системам. Наиболее актуальный тренд в проектах по автоматизации процессов управления операционным риском, внутреннего контроля и аудита — снижение расходов. Заказчиков в первую очередь интересует решение, которое позволит выявить «болевые зоны», требующие наибольшего управленческого фокуса. Для задач по управлению операционным риском и внутренним контролем это позволяет выявить те процессы или продукты, которые приносят наибольшее количество потерь или недополученной прибыли, и сконцентрировать на них ограниченный бюджет по оптимизации бизнес-процессов. С точки зрения подразделений, выполняющих проверки бизнес-процессов, внедрение автоматизированной системы позволяет ускорить и оптимизировать процессы планирования периметров проверок — выбирать наиболее значимые области для достижения планового финансового результата или иных параметров, наиболее оптимально планировать загрузку аудиторов и т.д.

Другой важный тренд — внедрение систем класса GRC для повышения инвестиционной привлекательности банка. С точки зрения инвестора, наличие функционирующей системы такого класса гарантирует определённый уровень качества бизнес-процессов организации. В то же время такая система позволяет значительно снизить расходы на подтверждение финансовой отчётности независимыми аудиторами.

В последние 5-6 лет существенно возрос интерес к теме управления рисками у компаний реального сектора. Он обусловлен не столько действующим регламетированием, сколько желанием оценить бизнес не только в терминологии прибыль/убыток, но и понять, насколько соразмерен рисковый профиль бизнеса демонстрируемым финансовым результатам.

 

БДМ: Меняется ли спрос на инструменты риск-менеджмента в банках? Что сегодня на первом плане?

Прежде на рынке преобладал интерес к методологиям и инструментам идентификации и оценки значимых рисков, сейчас же банки стали воспринимать задачу по управлению рисками в более широком смысле. Можно обозначить направления, автоматизация которых вызывает наибольший интерес: данные для рисков (витрины, хранилища), отчётность, стресс-тестирование, управление лимитами, задачи, связанные с интеграцией рисков в процессы планирования бизнеса, управление жизненным циклом моделей. Во многом расставил акценты документ Банка России 3624-У.

Очевидно, что любая методология и отчётность не имеют ценности, если исходные данные недостоверны. Особое внимание регулятора к теме данных также мотивирует банки активно работать в этом направлении. Одна из важнейших задач в этой части —определение наличия и типов связей между данными рисков и данными финансов (например, связь сделка-счет).

Что касается отчётности, то будут повышаться требования к гибкости и оперативности предоставления отчётов, а значит, все витрины данных и инструменты репортинга должны быть на своих местах и иметь приличный запас на развитие и масштабирование.

Стресс-тестирование как таковое используется во многих банках, но, как правило, это ручной процесс. Причём в последнее время наблюдается тенденция к усложнению применяемых сценариев и увеличению объёмов раскрываемой информации. Для того, чтобы следовать новым трендам стресс-тестирования в определенный момент банкам потребуется совершить «фазовый переход» от ручного стресс-тестирования — к промышленным быстродействующим решениям.

В топ задач, безусловно, попадает и управление лимитами — как непрерывный процесс контроля выдаваемых ссуд, мониторинга лимитов различных иерархий, их утилизации и влияния на различные рисковые метрики и нормативы (например, Н1 или Н6).  Интересна не только задача по работе с лимитами, но и интеграция системы управления лимитами с калькулятором RWA, для оценки влияния потенциальной сделки на RWA и Н1.

И несколько слов об управлении жизненным циклом модели. Очевидно, что задача её разработки — достаточно проработанный вопрос для многих игроков банковского сектора. Но разработать модель — всего лишь первый шаг. Далее необходимо регулярно проводить мониторинг её работы, калибровать её и перестраивать. Обычно эта задача решается в ручном режиме: есть штат аналитиков, которые эти модели поддерживают, ведут и актуализируют. В крупных банках число моделей насчитывает многие десятки. Но чаще всего целостного, прозрачного, аудируемого, воспроизводимого процесса работы с моделью нет. Между тем, задача прозрачности и воспроизводимости переходит в разряд обязательных. Поэтому сейчас у многих банков возникает интерес к enterprise-решениям для работы с моделями, им интересен некоторый общекорпоративный фреймворк, который позволит работать с моделью в режиме «одного окна» от этапа её создания до перевода в архив.

 

БДМ: Какие масштабные внедрения проводились в последнее время и какие проекты вы хотели бы отметить отдельно?

Каждый проект по-своему интересен и уникален. Приведу примеры из разных областей, чтобы проиллюстрировать текущие приоритеты заказчиков в автоматизации управления рисками.

Сейчас мы ведём проект в одном из пяти крупнейших банков России, где внедряется решение по управлению жизненным циклом моделей. Я уже говорила, что моделирование в целом находится на весьма высоком уровне, но самого автоматизированного процесса, прозрачного и аудируемого, как правило, нет. Банк, с которым мы сотрудничаем, одним из первых переходит на промышленное управление этими моделями. Важно, что внедряемое решение, фактически на 100% соответствует надзорным требованиям, поэтому одним из ожидаемых результатов внедрения системы является существенное снижение внутренних ресурсных затрат на подготовку моделей к валидации регулятором.

Интересен «базельский» проект по внедрению подхода на внутренних рейтингах в банке из топ-15. Специфика подобных проектов в России заключается в необходимости реконсиляции данных о сделках с данными на счетах бухгалтерского учёта. Поскольку, нередко данные рисков и финансовые данные изолированы друг от друга, восстановить связь между счетами и сделками, отраженными по ним, — крайне сложная задача для многих банков. В рамках проекта решается целый спектр актуальных и непростых задач: связка сделок и счетов бухучёта, внедрение рисковой витрины данных, разработка уникального механизма ручных корректировок, расчёт RWA, разработка функционала стресс-тестирования, настройка регуляторной, реконсиляционной и управленческой отчётности. Для успешной реализации подобных проектов важна квалифицированная и сильная команда проекта, в которую должны входить эксперты как со стороны заказчика (включая экспертов департамента финансов, отвечающих за текущий расчёт показателя Н1), так и со стороны подрядчика по внедрению.

Наконец, необходимо упомянуть проект с очень крупной топливно-энергетической компанией. Размер бизнеса здесь имеет большое значение для всего хода проекта. Во-первых, во внедряемой системе необходимо реализовать уже существующие в компании сложные и специфичные бизнес-процессы. Приемлемый для менее крупных организаций подход, когда процессы подстраиваются под внедряемое решение, здесь не годится. Во-вторых, высоки требования по безопасности и довольно специфичная сертификация программного обеспечения. Необходимо отметить и то, что решение внедряется одновременно для двух подразделений компании. Участие двух бизнес-заказчиков, с одной стороны, усложняет реализацию и предъявляет дополнительные требования к управлению проектом, с другой — позволяет получить им дополнительные выгоды от совместного использования решения, например, за счет использования единых библиотек рисков и контрольных процедур.

 

БДМ: Какие сложности обычно возникают во время внедрения решений для риск-менеджмента? Чем они вызваны и как вы с ними справляетесь?

При внедрении решений, связанных с рисками, основные проблемы, так или иначе, касаются данных — их качества, доступности, наличия соответствующих связей между сущностями и т.д. Критерием успеха становится наличие в команде проекта архитекторов, бизнес-аналитиков, которые владеют не только технической стороной вопроса, но и ориентируются в бизнес-составляющей проекта.

Кроме того, нередко требуется решать задачи, понятные с точки зрения пользователя, но крайне нетривиальные с точки зрения технической реализации. Пример такой задачи — ручные корректировки данных. Функционал очень понятный и востребованный, так как не всегда можно оперативно исправить ошибку в системах-источниках, а расчёт требуется сдать срочно. С точки зрения реализации, помимо решения бизнес-задачи, необходимо обеспечить хранение и архивирование корректировок, целостность автоматических процессов загрузки, их аудируемость и воспроизводимость. Подобные задачи требуют не только высочайшей технической квалификации, но и умения находить нестандартные пути решения. Иными словами, успех заключается в понимании того, с какого рода проблемами придётся столкнуться при решении той или иной задачи, а также в наличии необходимого для их решения опыта и знаний.

 

БДМ: Какие этапы обычно включает процесс внедрения, и какой из них самый трудоемкий?

Всё, что связано с данными, с работой с источниками, как правило, занимает не меньше половины времени. Мэпинг данных, поиск данных в источниках, бизнес-анализ, технический анализ — всё это требует существенного времени. И ещё один трудоемкий этап — тестирование. В рамках проекта проводится несколько типов тестирования системы: функциональное, интеграционное, нагрузочное, пользовательское и прочие. На этапе тестирования вовлекается достаточно много людей — по сути, вся команда, участвующая в разработке, и специалисты банка, люди, которым предстоит работать непосредственно с системой.

 

БДМ: Сколько времени обычно требуется на реализацию проекта?

В среднем — от полугода до полутора лет месяцев. Каждое решение требует разных сроков — от 6 месяцев для более простых решений (например, моделирование) и до 18 месяцев для комплексных решений по управлению рисками. Очень многое зависит от готовности заказчика.

 

БДМ: Как отражается на ходе проектов появление новых регуляторных требований? Расширяется ли scope текущих проектов или появляются какие-то параллельные проекты?

Каждое новое требование ЦБ, которое нужно учесть при автоматизации, может как относиться к проекту, который уже реализуется, так и стать предметом нового проекта. Если требуется новый проект, здесь все просто — все требования будут включены в его scope.

С существующими проектами сложнее. Всё зависит от платформы, на которой реализуется задача, требующая модификации. Если выбрано зрелое решение, имеющее достаточное количество внедрений, то расширение рамок работ на новое требование не влечёт за собой существенных переработок уже реализованной функциональности. Это связано с тем, что в большинстве своем требования ЦБ, являющиеся новыми для России, в том или ином виде уже работают на европейском рынке. Поэтому решения, обкатанные на европейском опыте, содержат целый ряд подходов «на будущее», исполнения которых сейчас регулятор не требует. Как только соответствующее требование появится — будет необходимо только активировать необходимую опцию. И усилия для этого требуются незначительные. Очевидно, что решения незрелые, развивающиеся исключительно от текущих требований ЦБ, такого варианта предложить не могут.

Многое зависит от подхода, который использовался при проектировании витрины данных. Важно ещё на этапе проектирования витрины решить, нужно ли будет использовать данные из неё для решения каких-либо смежных задач. Если витрина спроектирована грамотно, то даже появление новых требований не только к расчёту, но и к данным не вызовет глобальных переработок.

 

БДМ: Сейчас очень много говорят об интеграции всего и вся, о рисковом подходе к управлению, о культуре риск-менеджмента. Что происходит в реальности? Какие проекты интеграции рисков и финансового менеджмента можно выделить в России?

Безусловно, есть такой тренд: риски перестают воспринимать как некую изолированную область. Самый яркий пример — взаимодействие рисков с теми же финансами. Например, все проекты по реализации подхода к расчёту RWA на внутренних рейтингах включают интеграцию и взаимодействие с департаментом финансов. Причём нужно понимать, что, «взаимодействие и интеграция относится не только к сфере коммуникаций и регламентов взаимодействий, но и к технической стороне «отношений». В том числе и к данным. На мой взгляд, обеспечить работоспособность связки «данные рисков — данные финансов» — одна из наиболее сложных задач (если не самая сложная) для обеспечения риск-ориентированности бизнеса в целом.

 

БДМ: Какие банки, на ваш взгляд, сегодня выступают флагманами на рынке в том, что касается подходов к автоматизации управления рисками?

Думаю, что все ориентируются на топ-10 или топ-15 российских банков, которые задают тон с точки зрения систем и подходов, а также обладают бюджетами для их реализации. Если говорить о некоем трендсеттере, то в этой роли выступает в первую очередь Сбербанк — учитывая объёмы, задачи и повышенное внимание к нему со всех сторон. Это обязывает его выбирать эффективные решения, привлекать новые технологии, новые разработки, повышать производительность. Серьезным ориентиром для других служат проекты в Газпромбанке и группе «Открытие». Рынок следит и за финтех-проектами небольших банков (таких, как Тинькофф Банк, к примеру), поскольку здесь максимально концентрируются инновации и творческий подход к применению инструментов.

 

БДМ: Есть ли «типичные» проблемы банков при управлении рисками? Какое место среди них занимает нехватка квалифицированных специалистов?

Принимая во внимание общий тренд по интеграции рисков во все процессы, часто можно столкнуться с тем, что в банках недостаточно хорошо выстроены процессы коммуникации между различными департаментами. Как правило, уже живут и успешно функционируют устоявшиеся процессы, а новые системы и новые задачи требуют перестройки, в том числе коммуникаций и взаимодействий. Это часто болезненно, но без этого никак дальше двигаться не получится.

Если говорить о квалификации специалистов, определенные сложности тоже есть. Когда задачи точечные, всё немного проще — на рынке есть компетентные люди. Но когда управление рисками рассматривается как некая парадигма развития компании, с персоналом возникают определенные сложности. Часто проблема решается приглашением иностранных специалистов, которые этот путь уже прошли.

 

БДМ: Можно ли говорить о каком-то основном тренде в развитии управления рисками?

Прошло время, когда управление рисками росло достаточно изолированно и вертикально. Чем дальше, тем больше оно будет вплетаться в другие процессы, проникая во все области деятельности компании. Соответственно, технологии направлены прежде всего на смежные с рисками области — появляются решения, которые позволяют учесть рисковые метрики, например, на этапе бюджетирования. В целом линейка подобных решений достаточно обширна и включает в себя решения по планированию капитала, по стресс-тестированию, управлению лимитами и многие другие.