Финансовый мониторинг и положение №375-П: технологический аспект A− A= A+

Игорь ВОЛКОВ

руководитель отдела анализа и продаж

финансовых продуктов ГК ЦФТ

Вопросы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма в последнее время — едва ли не самая распространенная тема обсуждения в банковском сообществе. Таким вниманием тема ПОД/ФТ обязана ужесточением требований регулятора в этой части, а именно выходом в свет Положения Банка России №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В апреле 2013 года истек срок, отпущенный кредитным организациям на разработку и, самое главное, на внедрение новых правил внутреннего контроля в бизнес-процессы.

Разумеется, есть и другие аспекты, связанные с изменением отношения банков к ПОД/ФТ, повышением значимости этих вопросов в деятельности банков и статуса соответствующих служб. Мы же остановимся на более конкретных вещах — на автоматизации отдельных требований Положения №375-П.

В силу того что качественное исполнение требований регулятора и внутренней политики банка немыслимо без автоматизации, ЦФТ, как разработчик программного обеспечения, не мог оставить без внимания вопрос создания надежной технологической поддержки последних тенденций в части ПОД/ФТ.

Мы всегда уделяли особое внимание аспектам контроля и мониторинга в своих системах. Не стал исключением и финансовый мониторинг, который в Каталоге приложений ЦФТ выделен в отдельное одноименное бизнес-направление, объединяющее сейчас 39 приложений, решающих различные задачи. Все эти приложения в том или ином составе используются банками-клиентами ЦФТ на практике.

Приложения сгруппированы в логические блоки, соответствующие по своему функциональному наполнению предусмотренным Положением №375-П программам организации системы ПОД/ФТ: идентификация клиентов, выявление подозрительных операций и клиентов, управление риском легализации.

При общении с банками-клиентами нам часто приходится отвечать на различные вопросы по автоматизации требований Положения №375-П с помощью решений ЦФТ. Пожалуй, наиболее популярны вопросы, связанные с автоматизацией поиска операций по кодам признаков, указывающим на необычный характер операции или сделки.

Проанализировав соответствующий классификатор и описание каждого признака и получив обратную связь от наших клиентов, мы выделили признаки, во-первых, поддающиеся, на наш взгляд, автоматизации как таковой, во-вторых — наиболее актуальные для банков.

В результате в продуктовой линейке ЦФТ по линии ПОД/ФТ появились следующие инструменты в части выявления операций по кодам признаков необычных сделок.

• Автоматическая установка общих кодов признаков необычных сделок. Приложение обеспечивает возможность поиска операций по ограниченному набору формализованных критериев, суперпозиция которых в ряде случаев отвечает определенным признакам необычных сделок. В качестве критериев отбора рассматриваются такие реквизиты операции, как корреспонденция, сумма, назначение платежного документа, а также отметки о «подозрительности», установленные в досье клиентов — владельцев счетов. При выявлении необычной операции производится ее автоматическая маркировка соответствующими кодами признаков. Поиск операций осуществляется по таким кодам признаков подозрительных сделок: 1117, 1118, 1119, 1301, 1302, 1303, 2206, 2207 и др.
• Выявление подозрительных операций по признакам с кодами 1402, 1406, 1407, 1410, 1412, 1413, 1414. Задача выявления операций по кодам признаков 14 группы сводится к анализу большого объема данных, так как в данном случае речь идет о группе операций, составляющих подозрительную схему расчетов. Составляющие такой цепочки могут быть распределены во времени и скрыты среди обычных платежей. Механизм поиска, реализованный в упомянутых приложениях, состоит из двух частей. Первая часть — предварительная обработка данных, позволяющая распределить временные затраты на проверку. Вторая — специализированный инструментарий по выявлению необычных схем расчетов, базирующийся на методах математической статистики. Подобный поиск очень чувствителен к составу анализируемых данных, поэтому методы, подготавливающие статистический материал, и алгоритмы, непосредственно ведущие поиск подозрительных операций, имеют гибкий механизм настройки. Подбор параметров настроек позволяет учесть специфику операций, характерную для конкретного банка.
• Выявление подозрительных операций по признаку с кодом 2201. Поиск операций, относящихся к признаку с кодом 2201, возможен только в автоматическом режиме — речь идет об обнаружении совпадений с адресом лица, включенного в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Это приложение обеспечивает проверку клиентской базы, а также операций и документов на наличие подозрительных адресов в их реквизитах.
• Выявление подозрительных операций по признаку с кодом 2203. Данное приложение позволяет работать с Перечнем с учетом истории его изменения. В рамках данного приложения реализован функционал поиска операций, участниками которых являются лица, включенные в Перечень повторно.

Вновь вернемся к Положению №375-П. После его вступления в силу высокую актуальность для банков приобрели вопросы управления рисками легализации и отмывания доходов. С одной стороны, положение обязывает банки соответствовать требованиям в части применения процедур по управлению рисками легализации. С другой — банкам предоставляется определенная степень свободы в выборе и применении указанных процедур и методов.

Оба этих фактора, а также наше стремление предоставить банкам универсальный и вместе с тем удобный и простой инструмент, определили структуру и функциональное наполнение Приложений ЦФТ для финансового мониторинга в части управления риском легализации.

Основные возможности, заложенные в реализацию продукта, заключаются:

• в формализованном подходе к исчислению всех видов рисков: риску по типу клиента, страновому риску, риску, связанному с проведением клиентом операций определенного вида, продуктовому риску;
• в контроле уровня риска при выполнении операций / заключении договоров и сделок;
• в построении различных отчетов о структуре риска.

Базовый элемент решения, вокруг которого строятся все другие бизнес-процессы, процедуры и вычисления, — система критериев риска. Следует подчеркнуть, что решение ЦФТ позволяет банку создать свою собственную, уникальную для него систему критериев.

Критерий риска в данном случае не что иное, как признак, характеризующий клиента или его взаимоотношения с банком (признак использования того или иного продукта), имеющий вес и внесенный в анкету клиента. Каждый признак в свою очередь может иметь дополнительные, субъективные факторы, которые повышают или понижают его вес.

Критерии риска могут быть сгруппированы по категориям (операционный, страновой, продуктовый). По совокупности критериев риска, указанных в досье клиента, вычисляется уровень риска, соответствующий данному клиенту, или, другими словами, проводится оценка риска.

С помощью различных отчетов консолидируя данные по всем клиентам в разрезе групп клиентов, продуктов, банк получает возможность оценить структуру рисков легализации в целом по банку, а также определить причины нарушения допустимых значений уровня риска вплоть до самых первых ступеней аналитики или их сочетания (критерий риска + продукт + клиент).

Еще один немаловажный аспект противодействия легализации в банке — так называемая программа организации системы ПОД/ФТ. Здесь основная полемика разворачивается по вопросам делегирования или, напротив, централизации ответственности.

Регулятор достаточно четко указывает на необходимость вовлечения в процессы ПОД/ФТ всех сотрудников банка, вне зависимости от их ранга и компетенции. С другой стороны, высокая персональная ответственность, в том числе материальная, уполномоченных сотрудников ПОД/ФТ делает неподконтрольное делегирование этих функций весьма рискованным шагом. Более того, квалификационные требования к сотрудникам в части ПОД/ФТ только растут. И если с операциями, подлежащими обязательному контролю, все более или менее понятно, то по сомнительным операциям, требующим дополнительной квалификации, сбор дополнительной информации и участие в процессе всех сотрудников, имеющих отношение к операции, становятся необходимыми условиями.

Для решения этой проблемы компания ЦФТ разработала продукт «Организация расследований в рамках ПОД/ФТ». Это решение оптимизирует и централизует деятельность ответственных сотрудников ПОД/ФТ, связанную со сбором, регистрацией, систематизацией, обработкой и хранением информации по выявлению операций обязательного контроля, а также подозрительных операций и сделок.

Бизнес-смысл продукта заключается в формировании расследований, где фиксируются действия ответственных сотрудников по оценке соответствия операций признакам операций, подлежащих обязательному контролю, или установленными ПВК по ПОД/ФТ признакам, указывающим на необычный характер сделки.

Функционалом входящих в раздел Приложений предусмотрена возможность группировки операций и документов в разрезе проводимых расследований и фиксирования выявленных схем легализации. При этом расследования могут проводиться по настраиваемым маршрутам как в отношении отдельных клиентов, операций и договоров, так и по группам клиентов, операций и договоров.

В ходе проведения расследований ответственный сотрудник ПОД/ФТ имеет возможность формирования и обработки информационных сообщений делового (переписка с клиентом) и служебного (мнения по операциям) характера, а также создания сообщения в архиве подозрительных операций на основании проведенного расследования.

Мы остановились на наиболее актуальных, на наш взгляд, вопросах, связанных с выполнением текущих требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. Инструментарий ЦФТ в этой области непрерывно пополняется. С более подробной информацией о наших решениях в части ПОД/ФТ вы можете ознакомиться на сайте компании www.catalog.cft.ru