Райффайзенбанк привлекает компанию «Синимекс» к автоматизации процесса управления инвестициями состоятельных клиентов A− A= A+

Автоматизация обеспечит эффективность управления инвестициями за счет быстрой реакции на изменения ситуации на рынке.

Выбор инструмента

Управление активами состоятельных клиентов — ключевое направление работы FWR Райффайзенбанка. В 2011 году в FWR стартовал проект по автоматизации процессов управления инвестиционными портфелями клиентов. Дело в том, что по мере развития банка, с увеличением числа клиентов и инвестиционных портфелей управлять этими активами становится все труднее — разрозненные, частично ручные (хотя и построенные на принципе «четырех глаз») процессы отнимали много усилий и времени.

«Мы наблюдали активное развитие инвестиционной части нашего бизнеса и понимали, что без автоматизации не обойтись, — рассказывает Наталья ВОЕВОДИНА, заместитель начальника Управления по работе с состоятельными клиентами FWR. — Если сотню инвестиционных портфелей еще можно как-то сопровождать в полуручном режиме, то с ростом их числа и расширением продуктовой линейки у клиентов возникают новые потребности в части инструментов, персональных ограничений, и в этих условиях обеспечить соответствие всем требованиям практически невозможно».

Для дальнейшего развития FWR была необходима учетная система для хранения финансовых инструментов и инвестиционных портфелей клиентов, в которой были бы автоматизированы все процессы по управлению инвестициями клиентов (моделирование стратегий, ребалансировка, контроль правил, репортинг и пр.) и которая была бы интегрирована с бэк-офисом, системами, содержащими рыночные данные, и торговыми площадками. По итогам проведенного тендера было принято решение о внедрении системы Advent — ключевого инфраструктурного продукта в инвестиционном бизнесе для состоятельных клиентов.

«Мы провели анализ систем, которые позволяют автоматизировать процесс управления инвестициями для состоятельных клиентов, — объясняет Наталья ВОЕВОДИНА. — Система Advent соответствовала наибольшему количеству наших потребностей и, что особенно важно, оказалась дружественной к внутреннему IТ-окружению банка».

Advent представляет собой удачную комбинацию CRM-системы с хранилищем финансовых инструментов, с возможностью автоматической ребалансировки портфелей, автоматическими проверками соблюдения всех клиентских и регуляторных требований (compliance), с автоматическим контролем над соблюдением всех ограничений, накладываемых избранной клиентом стратегией. Она предлагает богатый набор готовых отчетов и возможность разработки новых. При этом система является готовым коробочным решением, не требующим доработки. «Поставщики Adventпредоставляют хорошую техническую поддержку и консультирование на стадии всего жизненного цикла продукта», — добавляет Юлия ПЕРФИЛЬЕВА, старший бизнес-аналитик компании «Синимекс».

Звенья цепочки управления

Управление инвестициями начинается с общения с клиентом, которое ведет его менеджер и команда инвестиционных специалистов. Один из его этапов — риск-профилирование клиента, когда определяются приемлемый уровень потерь, ожидания по доходности, ликвидности инвестиций. Для клиента разрабатывается предложение на соответствующий его риск-профилю набор инвестиционных продуктов. Далее клиент подписывает инвестиционную декларацию и передает активы в FWR для инвестирования. Таким образом, в системе Advent работают:

• клиентский менеджер (управляет данными и активностями по клиенту);
• инвестиционный специалист (заводит риск-профиль и формирует предложение по набору инвестиционных продуктов);
• портфельный управляющий (создает модельные портфели, следит за их отклонениями от рыночного индикатора — benchmark, за которым они следуют, инициирует изменения моделей и дает распоряжения на приведение их в соответствие);
• мидл-офис (проводит необходимые изменения портфеля, проверяя ограничения, создает ордера на сделки и передает их на исполнение трейдеру, выполняет совокупность контрольных функций на всех этапах процесса);
• трейдер (заключает сделки в исполнение ордеров).

В зависимости от типов инструментов (акции, облигации, паи) и риск-профиля клиента могут быть выбраны разные типовые стратегии управления (низкий, сбалансированный, высокий риск), которые можно дополнить индивидуальными требованиями по желанию клиента. Если клиент не попадает ни в одну из типовых стратегий, может быть разработана индивидуальная стратегия. Независимо от выбранной стратегии клиент может зафиксировать индивидуальные ограничения и правила, которые должны соблюдаться при инвестировании.

Инструментарий инвестиционного управления

Для реализации процесса управления инвестициями клиентов FWR выбраны три взаимосвязанных решения Advent.

Модуль АРХ предназначен для учета портфелей и клиентов. Он включает все активности по клиентам. Система хранит разного рода классификаторы, всю историю портфеля в виде транзакций, в ней же реализованы около полутора сотен стандартных отчетов. Предусмотрена и возможность создавать в неограниченных количествах кастомизированные отчеты с помощью дополнительных утилит — Advent Report Writer Pro и Microsoft SSRS. В АРХ содержатся все используемые финансовые инструменты с массой атрибутов и возможностями построения различных классификаций, а также простые и синтетические индексы, валюты, их курсы и различного рода котировки ценных бумаг, разнообразные справочники.

Функционал модуля Моху позволяет оперативно отслеживать, какие портфели перестали соответствовать новой модели, и предлагает создать клиентские поручения. В актуальной версии модуль разделен на два: Portfolio Manager и собственно Моху. Portfolio Manager позволяет моделировать новые стратегии, создавать модельные портфели, привязывать к ним индивидуальные портфели клиентов и производить ребалансировку (процентное перераспределение активов между какими-то классами активов либо конкретными инструментами).

Моху — приложение для ручного и автоматического создания и исполнения поручений клиентов. Из АРХ в Моху импортируются портфели и ценные бумаги, из внешних систем загружаются внутридневные котировки. Кроме того, в Моху реализована внутридневная отчетность — как по поручениям клиентов, так и по портфелям.

И наконец, Rules Manager — чрезвычайно мощный и гибкий инструмент, позволяющий автоматически отслеживать соответствие структуры клиентских портфелей риск-профилю клиента и выбранной им стратегии, проверять, достаточна ли квалификация клиента для совершения сделок с теми или иными финансовыми инструментами, выполнять пожелания клиентов в виде отдельных правил и ограничений для индивидуальных портфелей. Таким образом, выполнение проверок, которое раньше требовало значительных усилий от персонала и влекло дополнительные расходы из-за необходимости заключения сделок, отменяющих ранее выполненные, не соответствующие требованиям compliance-сделки, полностью автоматизировано и не требует никаких дополнительных затрат.

Этапы внедрения

Для выполнения проекта автоматизации доверительного управления инвестициями состоятельных клиентов была выбрана компания «Синимекс», известная на российском рынке обширным опытом автоматизации бизнес-процессов в банковской сфере. «Синимекс» — официальный партнер компании «Адвент» в России, ее сотрудники проходят здесь обучение и являются ее сертифицированными консультантами.

Сейчас проект находится в активной фазе. Весь процесс, начиная от риск-профилирования и заканчивая подготовкой отчетности, планируется автоматизировать до конца 2013 года.

Для пользователей система Advent эргономична и удобна. Но, учитывая сложность базы и необходимость интеграции, не так проста для внедрения.

«Рекомендованная разработчиком продолжительность внедрения типового коробочного решения, при условии, что оно не требует интеграции с другими системами, составляет не менее полугода, — поясняет Юлия ПЕРФИЛЬЕВА. — Но проект предполагал интеграцию системы, прежде всего с бэк-офисом. И это оказалось самой сложной частью внедрения, так как бэк-офисная система не только ведет счета (брокерские, доверительного управления и счета по хранению ценных бумаг), выполняет финансовые проводки, инициирует расчет по бумагам и деньгам, но и сама интегрирована с некоторыми системами (платежей, торговыми площадками)».

Проект разделен на две фазы. В первой фазе система Advent была развернута, настроена, в нее загружены актуальные клиенты, портфели и финансовые инструменты, настроена ежедневная загрузка позиций по каждому портфелю. Основной результат первой фазы — автоматизация процесса ребалансировки портфелей. На второй фазе планируется загрузить в Advent исторические данные, настроить ежедневную загрузку уже не позиций, а транзакций по портфелям из внешних систем, выполнять реконсиляцию данных, разработать кастомизированную отчетность, полностью интегрировать систему с внешними системами, с торговыми площадками и основными брокерами, чтобы была обеспечена автоматическая обработка клиентских поручений. После этапа пользовательского тестирования намечено полностью ввести систему в эксплуатацию.

Одно из дополнительных достоинств Advent — наличие сервиса администрирования активностей (activity management), который позволяет автоматизировать рабочие процессы: назначать и типизировать задания от одного менеджера другому. Это дает возможность менеджеру, назначившему задание, видеть результат выполнения. «Вместе с инструментами автоматизированного управления инвестициями подразделение FWRполучило элегантный, удобный и эргономичный инструмент автоматизации процессов назначения и контроля заданий, которые мы раньше не считали для себя критичными cточки зрения необходимости автоматизации, — отмечает Наталья ВОЕВОДИНА. — Он оказался столь удобным и легким в настройке, что мы намерены широко использовать его в бизнес-процессах, затрагивающих не только инвестиционную активность».

Интегратор активно участвует в подготовке бизнес-требований (BRD — business requirements document) и занимается конфигурированием системы в соответствии с нуждами заказчика. Специалисты «Синимекс» осуществляют миграцию данных. На первой фазе проекта мигрированы в систему клиенты, их портфели и все содержащиеся в них на тот момент финансовые инструменты. В дополнение компания участвует в разработке технического задания на ETL для ежедневной загрузки в систему позиций по портфелям, котировок финансовых инструментов и курсов валют. Одна из важнейших частей проекта — разработка интеграционной шины для автоматической отправки клиентских поручений на сделки во внешние системы, в том числе и на торговую площадку ММВБ, — целиком выполняется силами специалистов «Синимекс». Наконец, компания выполняет важнейшую часть проекта — тестирование самой системы, ETL и интеграционного решения и, являясь партнером компании «Адвент» в России, осуществляет коммуникацию с командой вендора.

Проверка на дорогах

После того как данные в систему заведены и сверены, начинается тестирование. «Необходимый этап внедрения — тестирование. После первичного, подробного тестирования, осуществляемого командой «Синимекс», необходимо будет провести пользовательское приемочное тестирование силами пользователей, которым предстоит непосредственно работать с системой, — рассказывает Юлия ПЕРФИЛЬЕВА. — За счет этого мы сократим этап параллельного ввода данных одновременно в две системы, чтобы минимизировать двойную нагрузку на сотрудников банка. Приемочное тестирование позволит свести количество ошибок к минимуму и настроить систему в точном соответствии с потребностями сотрудников, для которых она предназначена».

Работы ведутся строго по графику, первый этап работы выполнен в точном соответствии с проектным заданием. Для «Синимекс» проект является возможностью выхода в новую область рынка — проекты для инвестиционных подразделений банков и инвестиционных фондов. «Мы многому научились на этом проекте и теперь готовы к реализации подобных проектов в других банках и с другими подобными системами», — подчеркивает Юлия ПЕРФИЛЬЕВА.

Подведение итогов

В настоящее время запущены в работу модули APX и Order Manager системы Advent. В APX сведены все объекты: портфели, клиенты, ценные бумаги, находящиеся в работе. Ежедневно осуществляется импорт цен и котировок. В Moxy доступен и работает функционал ребалансировки. Пока не завершена, но уже подготовлена интеграция с торговым терминалом. Интеграция с бэк-офисной системой носит частичный характер: оттуда выгружаются утренние позиции, которые образовались на счетах доверительного управления и брокериджа в результате закрытия дня после проведения всех расчетов. К началу каждого операционного дня система отражает их состояние, чтобы в течение дня сгенерировать ордера, транзакции по которым будут вновь загружены в АРХ следующей ночью.

На локальном банковском рынке внедрение Advent в FWR — беспрецедентный пример реализации автоматизированного решения по доверительному управлению инвестициями клиентов. В результате внедрения системы автоматизации FWR получило инструмент оперативной реакции на изменения рынка, сочетающий в себе эффективность управления с исключением рисков несоответствия требованиям клиентов или регулятора.

«Теперь, когда портфельный управляющий принимает, например, решение об изменении процентного перераспределения активов между какими-то классами активов либо конкретными инструментами при увеличении количества портфелей, — вся ребалансировка будет производиться за считанные минуты, в то время как в ручном режиме на обработку нескольких десятков портфелей ушло бы несколько дней, — добавляет Наталья ВОЕВОДИНА. — За этот период результат такой ребалансировки может стать уже неоптимальным с учетом рыночных изменений».

Пока с Advent не работают клиентские менеджеры, не реализован функционал, отвечающий за риск-профилирование и предложение клиенту. В процессе конфигурации находится и система подготовки отчетности. Весь этот функционал будет запущен сразу же после того, как завершится полная интеграция с бэк-офисной системой и будет выполнена дополнительная настройка в соответствии с описанными бизнес-процессами.

Автоматизация клиентской отчетности снимет груз рутинной работы с мидл-офиса и клиентского менеджера.

«Фактор времени на инвестиционном рынке является ключевым, — говорит Наталья ВОЕВОДИНА. — Автоматизация позволит быстро принять и реализовать решение, которое является правильной реакцией на изменение ситуации на рынке и будет полностью отвечать запросам клиента».

Райффайзен Банк Интернациональ АГ — ведущий корпоративный и инвестиционный банк на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы, где управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 17 рынках.

ЗАО «Райффайзенбанк» — дочерний банк Райффайзен Банк Интернациональ АГ — работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.

FWR (Friedrich Wilhelm Raiffeisen) — подразделение по работе с состоятельными клиентами ЗАО «Райффайзенбанк». FWR предоставляет финансовые решения для состоятельных клиентов на базе возможностей Группы «Райффайзен» в России и за рубежом, а также партнерской сети. Услуги клиентам банка включают управление инвестициями (индивидуальные стратегии доверительного управления и структурные продукты, в рублях и валюте, локальные и на глобальных рынках); специальные кредитные решения (структурирование индивидуальных ипотечных сделок, выпуск банковских гарантий, финансирование покупки воздушных судов); классическое банковское обслуживание (индивидуальная линейка депозитов, специальные курсы конвертации, премиальные банковские карты и другие продукты); консалтинговые услуги (юридическое и налоговое структурирование, страхование жизни и здоровья, консультирование по операциям с недвижимостью). В 2012 году FWR стало лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2012 в номинации «Лучший иностранный банк, предоставляющий услуги частного банковского обслуживания и управления крупными состояниями для российских клиентов на территории РФ».

http://www.cinimex.ru/